Parametrlarining ahamiyatini tekshirish va prognozlarni tuzish

Важнейшую роль в эконометрическом анализе играет следующая теорема, формулировка которой приводится без доказательства.
Теорема Гаусса-Маркова. Предположим, что для линейной модели множественной регрессии выполняются гипотезы 1 — 4. Тогда оценки коэффициентов регрессии  , найденные с помощью МНК, являются наиболее эффективными (в смысле наименьшей дисперсии) среди всех линейных несмещённых оценок.
Заметим, что при невыполнении отдельных гипотез теорема Гаусса-Маркова становится неприменимой. Следовательно, и классический МНК не будет давать достоверных результатов.
Нарушение условия линейной независимости векторов  (гипотеза
2) приводит к нежелательному явлению, называемому мультиколлинеар-ностью. Условие независимости дисперсии ошибок от номера наблюдения (гипотеза 3) называется гомоскедастичностью. Нарушение данного условия называют гетероскедастичностью. Невыполнение гипотезы 4 называется автокорреляцией остатков.
В эконометрическом моделировании надо уметь выявлять эти нежелательные явления и устранять их. При невозможности устранения — научиться моделировать в условиях невозможности применения классического МНК.
Мультиколлинеарность в массиве независимых переменных эконометрической модели
К оглавлению…
Мультиколлинеарность означает существование тесной линейной зависимости, или сильной корреляции, между двумя или более объясняющими переменными.
Она негативно влияет на количественные характеристики эконометриче-ской модели, или делает её построение вообще невозможным.
Задача №2.3.
На производительность труда однотипных малых предприятий влияет ряд факторов, среди которых: удельный вес рабочих на предприятии  ; премии и другие вознаграждения на одного работника  (ден. ед.); оборачиваемость нормируемых оборотных средств  (дни). Исследовать на мультиколлинеарность переменные  . При наличии мультиколлинеарности предложить меры по её устранению. Статистические данные по десяти предприятиям приведены в табл. 2.4. Уровень значимости  .