Основные принципы анализа риска. Количественный и качественный анализ

Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо дело прибыль в размере 3000 грн был получен в 26 случаях из 100, то вероятность такого прибыли составит 0,26 (26: 100).
2. M (х) - математическое ожидание исследуемой величины (последствий каких-либо действий, например прибыль). Математическое ожидание, связанное с неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого из них используется в качестве частоты или удельный вес соответствующего значения:

где  - значение случайной величины;
- Соответствующие вероятности.
Средняя величина е обобщенной количественной характеристикой и не позволяет принять решение в пользу одного из нескольких рассматриваемых вариантов.
Например, есть два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в проект "А" - ожидается получение прибыли в размере 3000 грн с вероятностью 0,26, а при вложении в проект "В" - получение прибыли в размере 3200 грн с вероятностью 0,2. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) по проекту "А" будет составлять - 780 грн (3000 х 0,26) по проекту "В" - 640 грн (3200 X 0,20).
3.  - дисперсия - средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых. Характеризует рассеяние значение случайного параметра от его среднего прогнозируемого значения и рассчитывается по формуле

4.  - среднее отклонение показывает максимально возможное колебание определенного параметра от его среднеожидаемой величины и дает возможность оценить степень риска с точки зрения вероятности его осуществления (чем больше величина данной числовой характеристики, тем более рискованным является хозяйственное решение):

5. Семивариация является важным показателем оценки риска. различают
положительную  и отрицательную  семивариацию. положительная семивариация
характеризует дисперсию тех значений прибыли, которые больше среднего:

где  - суммарная вероятность наступления тех внешнеэкономических условий, которые дают возможность, большую среднего значения;  - Индикатор отклонений, которые больше среднего.
Чем больше значение она имеет, тем больше ожидаемый от варианта решения прибыль.
Отрицательная семивариация характеризует дисперсию тех значений прибыли, которые меньше среднего:

где  - суммарная вероятность наступления тех внешнеэкономических условий, которые дают возможность, меньше среднего значения;
- Индикатор отклонений значения которых меньше среднего.
Чем меньше отрицательная семивариация, тем меньше ожидаемые потери.
6. Семиквадратичне отклонения. Через расчет семиквадратичних отклонений можно перейти от средних квадратов отклонений в линейных:

Положительные семиквадратични отклонения характеризуют линейные отклонения от среднего значения тех уровней результата, которые больше от этого среднего. Чем больше значение показателя, тем выше риск. Отрицательное семиквадратичне отклонения характеризует линейные отклонения от среднего значения тех уровней результата, которые меньше этого среднего. Чем больше значение показателя, тем меньше риск.
7.  - коэффициент вариации сравнивает рискованность направлений деятельности и конкретных ситуаций по признакам (потерями), выраженными в различных единицах измерения:

Коэффициент вариации может изменяться в пределах от 0 до 100%. Чем меньше величина, тем более стабильна прогнозируемая ситуация и соответственно меньше степень риска осуществления направления деятельности или определенного мероприятия.
Таблица 2.2