O`quv materiallari

Taqsimot  kvantili  va  risk  narxi.

36

Umumiy  holatda  F(x)  uzluksiz  taqsimot 

funksiyasiga  ega  tasodifiy  Xningα  tartibdagi  kvantili  (quantil)  deb 

𝑋 < 𝑢

∝

ni 

qanoatlantiradigan  shunday 

𝑢

∝

 qiymatki,  u  uchun  hodisaning  ehtimolligi 

𝛼  ga  teng 

bo‘ladi: 

F(𝑢

∝

) = p(X < 𝑢

𝛼

) = α⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡(5.9) 

Quyidagi  jadvalda  o‘rta  qiymatdan  chetlanish  ehtimolliklariga  mos  keluvchi, 

standart chetlanishlar sonda ifodalangan normal taqsimot kvantillari keltirilgan. 

 

 

                                                           

36

Энциклопедия финансового риск-менеджмента под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова 4-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: Альпина бизнес букс. 2009 

---

185 

 

 

3-jadval