“Moliya” kafedrasi

Dispersiyali  kattalik.  Tafovut  yoki  standart  og‘ish  dispersiyali  kattalik 
hisoblanadi.  Juda  ham  ko‘plab  dispersiyali  kattaliklar  mavjud.  Odatda  eng  ko‘p 
ishlatilayidagn dispersiyali kattalik bu o‘rtacha-absolut og‘ishdir. 
O‘rtacha  –absolut  og‘ish,  o‘gishning  o‘rtacha  absolut  qiymatiga  bo‘g‘liq 
kattalik va o‘rtacha standart og‘ish kvadrat kattaligidan farq qiladi.  
Birinchi-xavfsizrisk  kattaligi.  Ko‘pchilik  fikrichi  birinchi-xavfsizlik 
qoidalari  noma’lum  sharoitida  qaror  qabul  qilish  kriteriyasi  sifatida  ishlatiladi. 
Ushbu  modellarda  qaytimlarning  eng  quyi  darajalari  aniqlanadi.Bundan  maqsad 
esa  qaytimni  quyi  darajadan  oshirishdir.Ushbu  kitobda  keltirilgan  birinchi-
xavfsizlik kattaliklari asosan eng quyi darajaga asoslangan. 
Keltirilgan birinchi-xavfsizlik risk kattaliklari quyidagilardir: 

Klassik birinchi-xavfsizlik 

Risk qiymati 

Risk/ kutilgan yuqotish shartli qiymati 

Kichikroq qism momenti 
Klassik  birinchi-xavfsiz  investitsiya  tanlashda  muammo  bu  investitsiyadan 
kutilgan qaytim ehtimolligini ba’zi bir belgilangan kattaliklardan kichikligi. Buni 
amalga oshirish va optimal investitsiyani topish uchun juda ham ko‘plab kompleks 
optimizatsiya  muammolarini  echish  talab  etiladi  va  o‘rtacha-ehtimol  modelidan 
farqi ham shunda hisoblanadi. 
Eng  ko‘p  tanilgan  quyi  risk  kattaligi  bu  risk  qiymati  hisoblanadi.  Ushbu 
kattalik taqsimlash yuqotilishini foizlash va belgilangan ehtimolli darajada hamda 
ma’lum  vaqt  davomida  maksimum  yuqotishni  o‘lchashga  asoslangan.  Risk 
qiymatining  asosiy  hususiyati  bu  berilgan  ehtimollikda  va  berilgan  nadavomiy