Mavzu: Bank riski va Bank portfelini diversifikatsiya qilish Reja: Kirish

1. Bank riski va uni keltirib chiqaruvchi omillar
Banklar faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilish, ularda mavjud risklarni minimallashtirish masalalaridan biri Bank risklari, ularning darajasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.
Bank riski deb, qarz oluvchi tomonidan Bank shartnomasi shartlarining bajarilmasligi ya’ni Bank summasining (qisman yoki to‘liq) va u bo‘yicha foizlarning shartnomada ko‘rsatilgan muddatlarda to‘lanmasligi tushuniladi.
Bank risklarini aniqlash va baholash har qanday tijorat bankining rivojlanish hamda taraqqiy etish maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan kurash usullarining ajralmas qismi hisoblanadi.
Bank risklarining banklar uchun dolzarb muammoligi shundaki, Bank riski mavjud bo‘lgan holda Bankorda qarz oluvchi tomonidan Bank shartnoma shartlarini, uning o‘z majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olish imkoniyatiga ishonchsizlik hosil bo‘ladi. Ma’lumki, bank amaliyotida foyda berilgan Banklar bo‘yicha olinadigan foizlardan tashkil topadi.
Qarz oluvchi tomonidan olingan Banklar bo‘yicha foiz to‘lovlari yoki Bankning asosiy summasining o‘z vaqtida to‘lanmasligi, yoki umuman to‘lanmasligi bank foydasining kamayishi bankning kelajakdagi mablag‘lari salmog‘ini tushib ketishiga olib keladi. Shuning uchun Bankorlar ular bergan mablag‘larning qaytishi bilan bog‘liq risklarni kamaytirishga harakat qiladilar.
Qarz oluvchi faoliyatida mavjud risklar darajasini Bankor Bank bergunga qadar, keyinchalik Bank bergandan keyin, undan foydalanish davomida aniqlash mumkin.
Riskni minimallashtirish maqsadida Bankor Bank berishdan oldin riskni aniqlashga harakat qiladi.
Bank risklari tarkibiga quyidagi risklarni kiritish mumkin:

1. 
   Bankni o‘z vaqtida qaytarmaslik bilan bog‘liq risk. Bu risk qarz oluvchining Bank shartnomasining shartlarini bajarmasligi bilan bog‘liq.
   
2. 
   Bank tanasi va foizlarni muddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag‘larining kamayishiga olib kelishi bilan bog‘liq risk.
   
3. 
   Bankni ta’minlash bilan bog‘liq risk. Bu risk turi Bank uchun qo‘yilgan garovni sotishdan tushgan mablag‘ ajratilgan Bankni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bog‘liqdir, natijada bank o‘z talabini to‘la qondira olmaydi.
   
4. 
   qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog‘liq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bog‘liq bo‘ladi (sotib olish, ishlab chiqarish va sotish). Ammo boshqa risklardan farqli o‘laroq bu riskka korxona rahbari bilan bog‘liq bo‘lmagan omillar ham ta’sir ko‘rsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va konyukturasi. Bu riskning hajmini investitsion dastur va ishlab chiqaradigan mahsulot turi hamda sifati belgilaydi.
   

Bank riskining darajasi quyidagi omillarga bog‘liq:

• 
  bank Bank faoliyatining ma’lum bir sohada markazlashuvi darajasi;
  
• 
  o‘ziga xos ma’lum qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan mijozlarga Bank xizmatlarining to‘g‘ri kelishi;
  
• 
  Bank berish, qimmatli qog‘ozlar portfelini shakllantirish bo‘yicha bank siyosatiga jiddiy o‘zgarishlar kiritish;
  
• 
  kam o‘rganilgan, yangi, noan’anaviy sohalarda bank faoliyatini olib borishi;
  
• 
  yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning ulushi;
  
• 
  qisqa vaqt ichida amaliyotga juda ko‘p xizmatlarning kirgizilishi;
  
• 
  bozorda sotilishi qiyin bo‘lgan qimmatliklarni yoki qiymati tez tushadigan narsalarni garov sifatida qabul qilib olish.
  

Krеdit riskining yuzаgа kеlishigа quyidаgilar sаbаb bo‘lishi mumkin:

• 
  turli хil mаkrо vа mikrоiqtisоdiy оmillаr, iqtisоdiy qоnunchilik vа mе’yordаgi o‘zgаrishlаr;
  
• 
  qаrz оluvchi fаоliyatidаn bo‘lаdigаn iqtisоdiy vа siyosiy muhitdаgi o‘zgаrishlаr, sаlbiy hоllаr tufаyli оlingаn krеditni to‘lаshgа mоs pul оqimini tаshkil qilа оlmаslik;
  
• 
  krеditning tа’minlаngаnligi uchun оlingаn gаrоvning qiymаti vа sifаti bo‘yichа to‘liq ishоnchning yo‘qligi;
  
• 
  yuqоri bilimgа egа bo‘lgаn bаnk хоdimlаri vа mijоzlаrning yеtishmаsligi;
  
• 
  qаrz оluvchi subyеktning mаhаlliy yoki dаvlаt miqyosidа оbro‘sini tushib kеtishi, uning ishchаnlik fаоliyatidаn yuzаgа kеlgаn o‘zgаrishlаr.
  

Bank bo‘limi bankning eng asosiy bo‘limidir. Bank berishda har doim mijoz bilan Bankni qaytarmaslik riski mavjud. Albatta, rivojlangan mamlakatlarda Bankni qaytarish sud orqali talab qilinishi mumkin, ammo aksariyat hollarda banklar bunday yo‘l tutmaydi. Axir Bankning qaytarilmasligi – bankka bevosita zarar yetkazishdir, bu xodimlar ish haqiga ham ta’sir etib, hatto bankni bankrot holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, Bank qaytarilmasligining oldini olish, Bank qaytmasligi riskini kamaytirish – bu Bank bo‘limining eng muhim vazifasi hisoblanadi.
Banklarda Bank riski qarzdorlarning bank ssudalariga bo‘lgan qarzlarining yig‘indisidan tashkil topadi, shuningdek, mijozlarning boshqa bitimlar uchun qarzlaridan iborat. Kompaniyalar ham bank bilan bo‘lgan operatsiyalarida ma’lum bir Bank riskiga duch kelishi mumkin. Agar kompaniya bank omonatlariga joylashtirgan ko‘pgina bo‘sh zaxiralarga ega bo‘lsa, bankning tugatilish riski yuzaga kelganida kompaniya o‘z omonatlarining katta qismini yo‘qotadi. Shuningdek, kompaniya bitta bankning o‘zida juda ko‘p omonatini joylashtirgan taqdirda, foizli risk mavjud, sababi, bank doimiy omonatchi mijoz ekanligini bilgani holda, kompaniyaning boshqa bir bankdan yangi omonati uchun olishi mumkin bo‘lgan yuqori foiz stavkasini taklif etmasligi mumkin. Bank riskining hajmi – qarz to‘lanmasa yoki to‘lanishi kechiktirilganda yo‘qotilishi mumkin bo‘lgan summa. Maksimal potensial zarar – mijoz tomonidan qaytarilmagan qarzning umumiy miqdori. Kechiktirilgan to‘lovlar – bevosita zararga olib kelmasdan, balki bilvosita, foizlar (keragidan ortiq uzoq vaqt davomida debitorlarni moliyalashtirish zarurati tufayli) bo‘yicha xarajatlar yoki mablag‘ o‘z vaqtida qaytarilib omonatga qo‘yilganida olinishi mumkin bo‘lgan foizdagi yo‘qotishlar. Qiyin sharoitda qolgan kompaniyalarga Bank berishda Bank riski yuqori bo‘lishiga qaramasdan, ehtimolli daromadni boy bermaslik uchun banklar ularni taqdim etishga majbur.
3.1.1-misol. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, bank Banklariga so‘rovlar quyidagicha: 15% – davlat organlari, 25% – boshqa banklar va boshqa yuridik shaxslar. Olingan qarzni qaytarmaslik ehtimoli mos ravishda: 0,03; 0,06 va 0,15 ga teng.
To‘liq ehtimollik formulasi bilan Bankning navbatdagi so‘rovining qaytarilmaslik ehtimolini ko‘rib chiqamiz. Agar B₁ - davlat tashkilotlaridan tushgan so‘rov, B₂ - bankdan, B₃ - yuridik shaxsdan va A - navbatdagi Bank qaytarilmasligi bo‘lsa:
𝑅(𝐴) = 𝑅(𝐵 )𝑅
(𝐴)+ 𝑅(𝐵 )𝑅 (𝐴) + 𝑅(𝐵 )𝑅
(𝐴) = 0,15 ∗0,03 + 025 ∗ 0,06 + 0,6 ∗ 0,15 = 0,1095
Bankning qaytarilmasligi haqida xabar kelganidan so‘ng, faksdagi mijoz ma’lumoti mujmalligi aniqlandi. Ushbu Bankning davlat tashkiloti tomonidan qaytarilmaslik ehtimoli qanday? Bankning Bank oluvchi tomonidan qaytarilmaslik ehtimoli Bayes formulasi orqali aniqlanadi.
𝑅 (𝐵 ) = (3.1.1.)
Bayes formulasi bo‘yicha quyidagilarni aniqlaymiz:
𝑅(𝐵 )𝑅 (𝐴) 0,15 ∗ 0,03
𝑅
Demak, ushbu hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, davlat tashkilotini Bankni qaytarmaslik ehtimoli 0,0411 ga teng.
Bank riski qaramlik koeffitsiyenti bo‘yicha o‘lchanadi. Giring bu – koeffitsiyent bo‘lib, uning mohiyati foiz hisoblanadigan jalb qilingan kapital miqdorining aksiyadorlik kapitaliga nisbatini aniqlashdir. Giringni topish uchun aksiyadorlik va jalb qilingan kapitallarni aniqlash kerak bo‘ladi.
Aksiyadorlik kapitali – muomaladagi oddiy aksiyalar hisobiga shakllantirilgan kapital bilan zaxiralarning balans qiymatlari yig‘indisiga teng. Jalb qilingan kapital – bank zayomlari, tijorat ssudalari va qarz majburiyatlaridan tashkil topadi.
Agar kompaniyaning giringi 100% dan oshib ketsa, u juda yuqori hisoblanadi. Bu jalb qilingan kapital biznes uchun zarur bo‘lgan moliyaviy mablag‘larning asosiy manbai bo‘lganda yuz beradi.
Yuqori giring yuqori Bank riskini ko‘rsatadi. Biroq, giringning aniq darajasi yo‘q, uning oshishi kompaniyaga qarz berishning riski muqarrar ekanligini anglatadi. Giringning o‘zgarishi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va bozordagi vaziyatga bog‘liqdir.