Мавзу 3 juft korrelyatsion regression tahlil

---

МАВЗУ - 3 
JUFT KORRELYATSION - 
REGRESSION TAHLIL
Trener: Ayupov Ravshan Xamdamovich 

---

REJA: 

1. 
Regression model to’g’risida 
tushuncha 

2. Bir omilli chiziqli regression 
model turlari 

3. Chiziqli regressiya va 
korrelyasiya
Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 

---

Kalit so’zlar 
1.Giperbola 
2.Parabola 
3.Polinom 
4.Ko’rsatkichli 
5.Ekspontsional 
6.Ekstremal
 
1.Maksimal 
2.Simmetrik 
3.Normal 
4.Logarifmik 
5.Korrelyatsiya 
indeksi 
6.Dispertsiya
 
Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 

---

Regressiya nima? 
Regressiya haqida tushuncha. 
O’rganiluvchi erkli parametrlar 
,
...,
,
2
1
n
x
x
x
o’rganiluvchi erksiz parametr 
y
bo’lsin. Alohida hollarda 
y
ni 
n
x
x
x
...,
,
2
1
parametrlarning funktsiyasi deb qarash mumkin, ya’ni 
(3.1) 
Agar 
y
hosil xajmi bo’lsa, u sug’orishlar soniga, ishlatilgan mineral ozuqa hajmiga, 
havoning harorati va boshqalarga bog’liq. Bundan ko’rinadiki, hosildorlik tasodifiy 
jarayondir. Shuning uchun (3.1) munosabat tasodifiy o’zgaruvchilarni o’z ichiga 
oladi. 
)
,....,
,
(
2
1
n
x
x
x
f
Y

)
,
,...,
,
(
2
1

n
x
x
x
f
Y

Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 

---

Regressiya tenglamasi 
Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 
Tasodifiy o’zgaruvchilarni 

deb belgilasak (3.1) nng o’rniga ushbu 
(3.2) 
munosabatni yozish mumkin. 
Bunday munosabat (bog’lanish) 
korrelyatsion 
deyiladi. Y va 
,
...,
,
2
1
n
x
x
x
lar 
orasidagi analitik munosabat 
regressiya tenglamasi
deyiladi. 

---

Bir va ko’p omilli regressiya 
Regressiya tenglamasiga kiritilgan o’zgaruvchilarning soniga bog’liq ravishda 
juft (oddiy) va ko’p omilli (o’lchovli) regressiya bo’lishi mumkin. 
Y
va 
x
ikki o’zgaruvchi orasidagi regressiya 
juft(oddiy) regressiya
deyiladi, 
ya’ni model 
ko’rinishga ega bo’ladi. 
bu erda: 

y
natijaviy belgi(erksiz o’zgaruvchi); 

x
erkli o’zgaruvchi(omil). 
Natijaviy belgining ikki va undan ortiq erkli o’zgaruvchilar bilan regressiyasi 
ko’p 
omilli regressiya
deyiladi.
)
(
x
f
y

Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 

---

Juft regressiya 

Har 
qanday 
ekonometrik 
tadqiqot 
o’zgaruvchilar 
oralaridagi 
bog’lanishlar 
nazariyasidan 
kelib 
chiqib 
modellarni 
shakllantirishdan boshlanadi. Avvalo natijaga 
ta’sir etuvchi omillar to’plamidan muxumlarini, 
ko’proq ta’sir etuvchilarini ajratib olinadi. 
Agarda iqtisodiy jarayonni belgilovchi asosiy 
omil ma’lum bo’lsa, u holda jarayonni o’rganish 
uchun juft regressiyaning o’zi etarli. 
Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 

---

Misol 
Masalan, agarda mahsulotga bo’lgan talab 
)
(
y
miqdori narxga nisbatan teskari 
bog’langan degan quyidagi gipoteza ilgari surilayotgan bo’lsa, ya’ni
Bunday hollarda yana qanday omillar ta’sir etishini, ularning qaysi biri o’zgarmas 
bo’lishi mumkinligini bilish kerak, balki ularni kelajakda modelda e’tiborga olish va 
oddiy regressiyadan ko’p omilli regressiyaga o’tish kerakdir.