Макроиқтисодий таҳлилда эконометрик моделлардан фойдаланиш

Апроксимация хатолигини ҳисоблаш формуласи:

• n – кузатувлар сони
• Y – асосий омилнинг ҳақиқий қийматлари
• Ŷ – асосий омилнинг текисланган қийматлари

E = 1/n∑|(Yi – Ŷ)/Yi| * 100%
Апроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади.

• n- кузатувлар сони
• m- моделлардаги таъсир этувчи омиллар сони R- кўп омилли корреляция коэффициенти

Фишер мезони ёрдамида тўлиқ моделнинг адекватлигини, яни реал иқтисодий жараёнга мослигини текшириш мумкин:
Fҳис = (R2 (n-m-1))/(1-R2)m

Ҳисобланган Фишер мезони жадвалдаги қиймат билан солиштирилади. Жадвалдаги Фишер коэффициентини топиш учун K1 қатор ва K1 устунни аниқлаш зарур, k1=n-m-1 ва k2=m. Агар Fҳис ˃ Fжадв бўлса, модел аҳамиятли, яни регрессия тенгламаси тури тўғри аниқланган деб ҳисобланади. Автокорреляция – бу кейинги даражалар билан олдингилари ўртасидаги ёки ҳақиқий даражалари билан тегишли текисланган қийматлари ўртасидаги фарқлар орасидаги корреляциядир.

Автокорреляция мавжудлигини текширишда Дарбин-Уотсон мезони қўлланади:

• DW= ∑ (Yi – Yi-1)2 ∑Y2i
• DW мезонинниг мумкин бўлган қийматлари 0-4 оралиқда ётади. Агар қаторда автокорреляция бўлмаса, унинг қийматлари 2 атрофида тебранади. Ҳисоблаб топилган ғақиқий қийматлари жадвалдаги критик қиймат билан таққосланади. Агарда DWҳақ ˂DWпаст бўлса, қатор автокорреляцияга эга;
• DWҳақ ˃DWюқори бўлса, у автокорреляцияга эга эмас; Бу ерда DWпаст ва DWюқори – мезоннинг қуйи ва юқори чегаралари.

• Эконометрик модел параметрларининг ишончлилигини Styudent мезони бўйича баҳолаш. a) корреляция коэффициентининг аҳамиятлилиги текширилади:
• R-оддий корреляция коэфициенти; n- кузатувлар сони. Агар tҳис ˃tжадв катта бўлса, унда коррекляция коэффициенти аҳамиятли ҳисобланади.

b) регрессия тенгламасининг коэффициентлари ишончлилигини баҳолайди:

• ai- регрессия тенгламасининг коэффициенти; Sai- ai коэфициент учун стандарт хатоси. Агар tҳис ˃tжадв катта бўла унда регресия тенгламасининг коэффициенти ишончли деб ҳисобланади.

•  

n-1
i-1
n-1
i-1