Lim vazirligi samarqand davlat universiteti b. Sh. Safarov, I. I. Ayubov

7-rasm. Normalashtirilgan o‘zgaruvchilar korrelyatsion matritsasi 
Yuqoridagi 7
-
rasmdan ko‘rinib turibdiki, erkli o‘zgaruvchilar 
o‘rtasida juda kuchli chiziqli bog‘lanish saqlanib qoldi. Demak, 
to‘g‘ri modelni tuzishda bir nechta o‘zgaruvchini olib tashlashga 
to‘g‘ri keladi. Keyingi bosqichda biz chiziqli regressiya tenglamasini 
normalashtirilgan ko‘rsatkichlar misolida tahlil qildik va quyidagi 
natijaga ega bo‘ldik: 
normalizedX1 -.1158958 .3630147 -0.32 0.755 -.9068369 .6750453
normalizedX3 .7061106 .1787288 3.95 0.002 .316694 1.095527
normalizedexportX2 .3981356 .3686159 1.08 0.301 -.4050095 1.201281
normalizedY Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 14 15 .933333333 Root MSE = .23777
Adj R-squared = 0.9394
Residual .678431296 12 .056535941 R-squared = 0.9515
Model 13.3215687 3 4.4405229 Prob > F = 0.0000
F(3, 12) = 78.54
Source SS df MS Number of obs = 15
8-rasm. Normalashtirilgan o‘zgararuvchilar chiziqli regressiya 
natijalari 
8-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 
X
1
va 
X
3
o‘zgaruvchilarning 
t 
statiskasi kritik 
t
qiymatdan kichik va 
p
qiymatlar esa 0,1 dan katta. 
Normallashtirilgan 
Y o‘zgaruvchi 
Normallashtirilgan 
X1 o‘zgaruvchi 
Normallashtirilgan 
X3 o‘zgaruvchi 
Normallashtirilgan 
X2 o‘zgaruvchi 

---

376 
Demak, 90% ishonchlilik darajasida ham 
X
1
va 
X
3
omillarning 
Y
ga 
ta’siri statistik ahamiyatga ega emas. Endi biz modeldan eng yuqori 
p
qiymatga ega bo‘lgan 
X
1
omilni olib tashlab, qaytadan regressiya 
parametrlarini hisoblaymiz: 
normalizedX3 .6948502 .1690536 4.11 0.001 .329632 1.060068
normalizedexportX2 .2945963 .1690536 1.74 0.105 -.0706219 .6598145
normalizedY Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 14 15 .933333333 Root MSE = .22941
Adj R-squared = 0.9436
Residual .684193804 13 .052630293 R-squared = 0.9511
Model 13.3158062 2 6.6579031 Prob > F = 0.0000
F(2, 13) = 126.50
Source SS df MS Number of obs = 15