Kbis-60 guruh talabasi Qabul qildi: Reja

Umumiy ma'lumotlar, asosiy printsiplar va yondashuvlar
Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi 1974 yilda Xalqaro hisob-kitoblar bankida tashkil etilgan. U yirik davlatlar markaziy banklarini * o'z ichiga oladi. Qo'mita turli mamlakatlarning banklarni tartibga solish va nazorat qilish organlari tomonidan qo'llaniladigan bank nazorati bo'yicha tavsiyalar va standartlarni ishlab chiqadi.
Dastlab, bitim tavsiya sifatida ko'rib chiqilgan, ammo 1992 yildan beri G-10 mamlakatlari uchun majburiy normaga aylandi. Bugungi kunda 100 dan ortiq mamlakatlar Bazel I ga to'liq yoki qisman qo'shilgan.
Bazel I ning asosiy maqsadi bir qator nazorat tamoyillarini ishlab chiqish orqali kredit xatarlarini (qarz oluvchilar tomonidan to'lanmaydigan yo'qotishlar va boshqalar) cheklashdir. Asosiysi kapitalning adekvatligini aniqlash.
Bazel I shartnomasi banklarga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, yirik xalqaro banklar uchun dastlab ishlab chiqilgan tavsiyalar, umuman olganda, global bank tizimi uchun maqbul bo'ldi. Ular hajmi, tuzilishi, kreditlash operatsiyalarining murakkabligi va tavakkalchilik xususiyatlaridan qat'i nazar, banklar va boshqa kredit tashkilotlarini hisobga olishni boshladilar.
1993 yildan beri bank hamjamiyatining tanqidini va bir qator iqtisodchilarning fikrlarini hisobga olgan holda, Bazel I qayta ko'rib chiqilgan va 2004 yilda yangilangan asosli yondashuvlar e'lon qilingan (Bazel II).
Ikkinchi Bazel kelishuvi (Bazel II) - "Kapital va kapital standartlarini o'lchashning xalqaro yaqinlashuvi: yangi yondashuvlar"
Bazel II uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat: kapitalning tuzilishi, nazorat jarayoni, bozor intizomi uchun minimal talablar.
Birinchi tarkibiy qism kapitalning minimal talablari. Bazel II sarmoyaning etarlilik darajasi 8 foizni tashkil etadi. Bunda bozor ** va operatsion xatarlar *** kredit xavfi bilan birga hisobga olinadi:
Kredit xavfi miqdorini aniqlashda bank uchta variantdan birini tanlashi mumkin:
bankdan tashqaridagi agentliklarning reytinglaridan foydalangan holda standartlashtirilgan yondashuv, o'zimizning reytinglarimizni ishlab chiqish va reytinglarimizga asoslangan ichki ichki reyting, yaxshilangan ichki reyting.
Bank kapitaliga qo'yiladigan yangi talablarga muvofiq, risk og'irliklari aktivlar turi bo'yicha emas, balki qarz oluvchilar guruhlari bo'yicha taqsimlanadi.
Bazel II kredit tavakkalchiligini kengroq izohlashni va qarz oluvchilarni ularning turlari bo'yicha (shtatlar, markaziy banklar, tijorat banklari, individual qarz oluvchilar va boshqalar) batafsil ma'lumot berishni ta'minlaydi.
Uchinchi komponent - bu bozor intizomi. Sarmoya etarliligi bo'yicha minimal talablarni va nazorat jarayonini to'ldiradi. Bozor intizomi banklarning axborot shaffofligi uchun bir qator standartlarni, ularning nazorat organlari va tashqi dunyo bilan munosabatlari standartlarini belgilash orqali rag'batlantiriladi.
Qo'mita Bazel II ni tayyorlashda hal qilinishi kerak bo'lgan masalalardan biri bu Bitimning buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiqligi edi.
Shartnomada bankning har xil operatsiyalari bo'yicha, shu jumladan bankning risklarini baholashda foydalanadigan usullari to'g'risidagi ma'lumotlarning oshkoraligiga qo'yiladigan talablar mavjud. Bu bozor ishtirokchilariga bankning ishonchliligi, xavfning zaifligi va uning kapitallashuvi to'g'risida muhim ma'lumotlarni olish imkonini beradi.
Bazel III 2008 yildagi global moliyaviy inqirozga javob sifatida paydo bo'ldi. Uning sabablarini tahlil qilib, ekspertlar moliyaviy vositachilarni prudentsial tartibga solishdagi kamchiliklarni aniqlangan asosiy sabablardan biri sifatida. Moliyaviy globallashuvning chuqurlashuvi sharoitida moliyaviy vositachilarni tashkil etish, ularning faoliyati va tartibga solishning milliy standartlari zamonaviy talablarga javob bermay qo'ydi.
Orqa miya moliya institutlarini tejash uchun ("muvaffaqiyatsizlikka uchragan juda katta" - Shimoliy Rok, Merrill Linch, Lehman Aka-ukalar) davlatni o'z kapitallariga kiritish dasturlari qabul qilindi va amalga oshirildi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlar hukumatlari kelajakda ushbu investitsiyalar etarli foyda olishidan xavotirda.
Bazel III standartlarining paydo bo'lishi bank kapitalining etarliligi bo'yicha qo'shimcha talablarni (o'z kapitali, 1-darajali kapital, 2-darajali kapital, bufer kapitali, jami kapital) qo'yilishi bilan boshlandi.
Shartnoma 2010 yil 15 dekabrda Xalqaro hisob-kitoblar bankining rasmiy veb-saytida e'lon qilingan ikkita hujjat bilan taqdim etilgan:
Likvidlik xavfini baholashning xalqaro tizimi, standartlar va monitoring; Banklar va bank tizimlarining barqarorligini oshiradigan global tartibga solish tizimi.
Yangi Bitim birinchi darajali kapitalning tarkibiga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytirib, undan kechiktirilgan soliqlar va sekretallangan aktivlar miqdorini chiqarib tashlaydi. Bundan tashqari, Bazel III birinchi darajadagi kapitalning ulushini va kapitalning ulushini oshirishni tavsiya qiladi
Bazel III kredit tashkilotlarining sof foyda hisobiga qo'shimcha zaxira buferini shakllantirish zarurligini belgilaydi. Buxgalteriya kapitali tizimli inqiroz holatida va kapitalning etarlilik koeffitsienti minimal darajadan pastga tushganda, regulyatorning ruxsatisiz qo'shimcha likvidlikni olish imkonini beradi. Ammo, inqirozdan so'ng, kredit tashkilotlari ushbu kapitalni tiklashlari shart.
Shu bilan birga, Bazel III moliyaviy vositachilar uchun maqbul bo'lgan moliyaviy vositalarni cheklash (standart vosita - qarz mablag'larining kapitalga nisbati) ni cheklashga qaratilgan standartlarni joriy etadi. Xususan, bu joriy va uzoq muddatli likvidlik koeffitsientlarini qayta ko'rib chiqish bo'ladi.
Joriy likvidlik uchun yangi standartni 2015 yilda, uzoq muddatli likvidlik uchun yangilangan standartni esa uch yildan keyin joriy etish rejalashtirilmoqda.
Birinchisi bankning 30 kungacha bo'lgan qisqa muddatli majburiyatlari 100% likvidli aktivlar bilan qoplanishi kerakligini taxmin qiladi.
Ikkinchi standart bankning uzoq muddatli aktivlarga pul mablag'larini joylashtirish natijasida likvidligini yo'qotish xavfini tartibga soladi, ular kamida 100% barqaror majburiyatlar bilan qoplanishi kerak.
Nafaqat zaxira bank kapitali, balki sarmoya kontseptsiyasi paydo bo'ladi, unga qarshi tsiklik tartibga solish tartibga soluvchisi tomonidan qo'shimcha ravishda kiritilishi mumkin.
Agar regulyator mamlakatda kredit portlashi yoki iqtisodiyotning haddan tashqari qizib ketishi kuzatilayotgan bo'lsa, bu kapitalning etarlilik darajasiga bo'lgan talabni oshirishi mumkin, unga muvofiq banklardan potentsial kredit "pufakchalari" davrida maxsus "tsiklik" zaxirani shakllantirish talab qilinadi.
Bazel III standartlarga mos kelmasa, kredit tashkilotlari aktsiyadorlarga dividendlar, shuningdek o'zlarining rahbarlariga bonuslar va boshqa bonuslarni to'lash huquqiga ega emaslar.
Asta-sekin yangi standartlarga o'tish 2013 yilda boshlanadi va keyingi olti yil davomida (2019 yil 1 yanvargacha) davom etadi.
Moliyaviy bozorlarning globallashuvi nazorat organlarining oʻzaro munosabati va хalqaro darajada aхborot almashinuvi boʻyicha yangi vazifalarni yuzaga keltiradi. Shu munosabat bilan, bank nazorati sohasida boshqa moliyaviy bozorlarda boʻlgani kabi qator хalqaro standartlar ishlab chiqilishi va joriy qilinishi lozim.
Xalqaro bank nazoratining quyidagi ikkita asosiy maqsadi mavjud:
1. Kredit institutlari хususiy kapitali miqdori va sifatiga qoʻyiladigan talablarni ishlab chiqish;
2. Bank tavakkalchiliklarini boshqarish va nazorat qilish boʻyicha talablar va tavsiyalar ishlab chiqish.
Banklarni tartibga solish va nazorat qilish jarayoniga aktiv ta’sir qiluvchi – хalqaro standartlarni joriy qiluvchi muhim tashkilot bank nazorati boʻyicha Bazel qoʻmitasidir (BNBQ).
Qoʻmita 1974 yilda G10 davlatlari markaziy banklari tomonidan Shveysariyaning Bazel shahrida Xalqaro hisob-kitoblar banki (Bank for International Sattlements) qoshida tashkil etilib, dastlabki hujjatni (Concordat on cross-border supervision) 1975 yilda chop qildi. Bazel qoʻmitasi oʻzi ishlab chiqadigan standartlarni boshqa хalqaro me’yorlarni ishlab chiquvchi tashkilotlarning talablariga muvofiqlashtirish maqsadida jahonning koʻplab tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi.