Иқтисодиёт ва сервис” кафедраси мудири

< Сервис> <Анализ данных> <Регрессия>

Регрессия коэффициентларини ҳисоблаш натижалари қуйидаги расмда келтирилган.

Расмдан кўриниб турибдики регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

.

3. Юқорида тузилган эконометрик моделни статистик аҳамиятлиги текширилади. Эконометрик моделни ишончлилиги бир неча мезонлар ёрдамида баҳоланади:

а) Регрессия коэффициентлари Стьюдентнинг t-мезони бўйича;
б) Тузилган эконометрик моделнинг аҳамиятлилиги Фишернинг F- мезони бўйича;
в) Автокорреляциянинг мавжудлиги Дарбин-Уотсон мезони бўйича;
г) Омилларнинг умумий таъмсири R² – детерминация коэффициенти бўйича.
Ҳисобланган Стьюдентнинг t-мезони жадвалдаги қиймат билан таққосланади. Ҳисобланган қиймат юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики Х₁ учун 4,22 га тенг, Х₄ учун 6,38 га тенг . Жадвалдаги t-мезонининг қиймати 1,74 га тенг. Агар ҳисобланган Стьюдент t-мезони қиймати жадвалдаги Стьюдент t-мезони қийматидан катта бўлса, регрессия тенгламасининг параметрлари ишончли деб ҳисобланади.
Демак, биз кўриб чиққан масаламизда Стьюдент t-мезони бўйича тузилган эконометрик модел параметрлари ишончли экан.
Кейинги босқичда ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги F-мезон қиймати билан таққосланади. Ҳисобланган Фишер F-мезони 39,64 га тенг. Жадвалдаги Фишер F-мезони қиймати 4,6 га тенг. Агар ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги F-мезон қийматидан катта бўлса, тузилган регрессия тенгламаси аҳамиятли ва ўрганилаётган жараёнга мос келади деб айтииш мумкин.
Агар детерминация коэффициенти бўлса, тузилган эконометрик модел энг яхши деб ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики ҳисобланган детерминация коэффициенти .
Юқоридаги амалга оширилган таҳлиллардан қуйидаги хулосага келиш мумкин:

Тузилган эконометрик моделни ўрганилаётган жараёнга мос келувчи энг яхши эконометрик модел деб ҳисобласа бўлади ва кейинчалик бу модел асосида корхонанинг асосий кўрсатичларини келгуси йилларга башорат қилиш мумкин.
4. Шоколад ишлаб чиқарувчи фирма учун сотиш ҳажмини 2015 йилгача башорат қилиш учун Тренд моделларидан фойдаланамиз. Тренд моделида таъсир этувчи омил ўрнида вақт омили (t) олинади. Тренд моделини тузиш учун яна MS Excel дастуридан фойдаланамиз. Асосий омил деб Х₁ ва Х₄ ларни оламиз, уларга таъсир этувчи омил деб вақт омилини (t) оламиз.

Тренд моделларини тузиш бўйича ҳисоб-китоблар қуйидаги расмларда келтирилган.

Юқоридаги жадваллардан Х₁ ва Х₄ учун қуйидаги тренд моделлар тузилади:
;
.

Энди ушбу тренд моделларидан фойдаланиб, корхонанинг сотиш ҳажми (Y) ни 2015 йилгача башорат қийматларини ҳисоблаймиз.