|
4-ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТИ.
МАВЗУ: РЕГРЕССИЯ КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ ВА КОРРЕЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ СТАТИСТИК АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ
Керакли техник воситалар:
Компьютер иш столи.
Керакли дастурий воситалар:
MS EXCEL, EViews ёки Stata дастури.
Ишнинг мақсади: Кўп омилли боғланиш асосида аниқланган эконометрик моделлардаги регрессия ва корреляция коэффициентининг аҳамиятини баҳолаш.
Топшириқ: Ушбу фирма фаолиятининг йиллар бўйича маълумотлари қуйидаги жадвалда келтирилган:
Йиллар
|
Сотиш ҳажми, млн. сўм,
Y
|
Реклама харажатлари, млн. сўм, Х1
|
Бир бирлиги баҳоси, сўм, Х2
|
Рақобатчининг бир бирлик маҳсулоти баҳоси, сўм, Х3
|
Истеъмол харажатлари индекси, Х4
|
1995
|
126
|
4,0
|
16,0
|
17,0
|
100,0
|
1996
|
137
|
4,8
|
15,1
|
17,3
|
98,4
|
1997
|
148
|
3,8
|
15,0
|
16,8
|
101,2
|
1998
|
191
|
8,7
|
14,8
|
16,2
|
103,5
|
1999
|
274
|
8,2
|
15,2
|
16,0
|
104,1
|
2000
|
370
|
9,3
|
15,5
|
18,0
|
107,0
|
2001
|
432
|
14,7
|
15,5
|
20,2
|
107,4
|
2002
|
445
|
18,7
|
16,0
|
15,8
|
108,5
|
2003
|
367
|
19,8
|
18,1
|
18,2
|
108,3
|
2004
|
367
|
10,6
|
13,0
|
16,8
|
109,2
|
2005
|
321
|
8,6
|
15,8
|
17,0
|
110,1
|
2006
|
307
|
8,5
|
16,9
|
18,3
|
110,7
|
2007
|
331
|
12,6
|
16,3
|
16,4
|
110,3
|
2008
|
345
|
6,5
|
16,1
|
16,2
|
118,8
|
2009
|
364
|
5,8
|
15,4
|
17,7
|
112,3
|
2010
|
384
|
5,7
|
15,7
|
16,2
|
112,9
|
Ушбу маълумотлар асосида шоколад ишлаб чиқарувчи фирма учун сотишни энг тўғри аниқловчи моделни топиш керак ва 2015 йилга сотиш ҳажмини энг яхши модел бўйича башорат қилиш лозим.
Қўйиладиган савол ва топшириқлар қуйидагича тартибланади:
Барча омиллар орасида жуфт, хусусий ва кўпликдаги корреляция коэффициентлари ҳисоблансин.
Энг кичик квадратлар усули орқали регрессия тенгламаси тузилсин.
Олинган натижаларни қуйидаги мезонлар бўйича текшириб кўринг:
Регрессия тенгламасини Фишернинг мезони бўйича;
Регрессия коэффициентларини Стьюдентнинг мезони бўйича;
Натижавий кўрсаткичда автокорреляциянинг мавжудлигини Дарбин-Уотсон мезони бўйича.
4. Барча омиллар бўйича эластиклик коэффициенлари ҳисоблансин ва иқтисодий таърифи берилсин.
5. Детерминация коэффициентлари ҳисоблансин ва уларнинг иқтисодий маъноси аниқлансин.
Услубий кўрсатма: Муаммони ҳал этиш учун амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар:
Моделда қатнашадиган омилларни танлаш:
а) хусусий корреляция коэффициентларини аниқлаш;
б) жуфт корреляция коэффициентларини аниқлаш.
Регрессия тенгламаси параметрларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқлаш.
Олинган регрессия тенгламаси аҳамиятлигини барча мезонлар бўйича текшириб кўринг:
а) Аппроксимация ҳатоси.
b) Фишер мезони.
c) Стьюдент мезони.
d) Детерминация коэффициенти.
4. 2010 йилга сотиш ҳажмини энг яхши модел бўйича башорат қилиш керак.
Биринчи босқичда моделда қатнашадиган омилларни танлаш керак. Бунинг учун жуфт ва хусусий корреляция коэффициентларини топиш лозим. Жуфт ва хусусий корреляция коэффициентлари MS Excel дастури орқали топамиз. Бунинг учун қуйидаги буйруқларни бажарамиз:
< Сервис> <Анализ данных> <Корреляция>
Корреляция коэффициентларини ҳисоб-китоблари қуйидаги расмда келтирилган.
Корреляция коэффициентлари жадвалидан кўриниб турибдики асосий омил Y билан таъсир этувчи омил X1 ва X4 кучли боғланган экан. Шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар. Таъсир этувчи омиллар Х2 ва Х3 асосий омил Y билан кучсиз боғланган, шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашмайдилар.
Хусусий корреляция коэффициентлар топилгандан сўнг таъсир этувчи Х1 ва Х4 омиллараро жуфт корреляция коэффициенти ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, , демак омиллар кучсиз боғланган ва Х1 билан Х4 биргаликда яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар.
2. Иккинчи босқичда регрессия тенгламаларининг параметрларини аниқлаш лозим. Фараз қилайлик, асосий омил Y таъсир этувчи омиллар Х1 ва Х4 билан чизиқли боғланган бўлсин, яъни:
.
Регрессия тенгламасининг номаълум параметрларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида топамиз. Бунинг учун яна MS Excel дастуридан фойдаланамиз. Қуйидаги буйруқлардан фойдаланамиз:
< Сервис> <Анализ данных> <Регрессия>
Регрессия коэффициентларини ҳисоблаш натижалари қуйидаги расмда келтирилган.
Расмдан кўриниб турибдики регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:
.
3. Юқорида тузилган эконометрик моделни статистик аҳамиятлиги текширилади. Эконометрик моделни ишончлилиги бир неча мезонлар ёрдамида баҳоланади:
а) Регрессия коэффициентлари Стьюдентнинг t-мезони бўйича;
б) Тузилган эконометрик моделнинг аҳамиятлилиги Фишернинг F- мезони бўйича;
в) Автокорреляциянинг мавжудлиги Дарбин-Уотсон мезони бўйича;
г) Омилларнинг умумий таъмсири R2 – детерминация коэффициенти бўйича.
Ҳисобланган Стьюдентнинг t-мезони жадвалдаги қиймат билан таққосланади. Ҳисобланган қиймат юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики Х1 учун 4,22 га тенг, Х4 учун 6,38 га тенг . Жадвалдаги t-мезонининг қиймати 1,74 га тенг. Агар ҳисобланган Стьюдент t-мезони қиймати жадвалдаги Стьюдент t-мезони қийматидан катта бўлса, регрессия тенгламасининг параметрлари ишончли деб ҳисобланади.
Демак, биз кўриб чиққан масаламизда Стьюдент t-мезони бўйича тузилган эконометрик модел параметрлари ишончли экан.
Кейинги босқичда ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги F-мезон қиймати билан таққосланади. Ҳисобланган Фишер F-мезони 39,64 га тенг. Жадвалдаги Фишер F-мезони қиймати 4,6 га тенг. Агар ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги F-мезон қийматидан катта бўлса, тузилган регрессия тенгламаси аҳамиятли ва ўрганилаётган жараёнга мос келади деб айтииш мумкин.
Агар детерминация коэффициенти бўлса, тузилган эконометрик модел энг яхши деб ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики ҳисобланган детерминация коэффициенти .
Юқоридаги амалга оширилган таҳлиллардан қуйидаги хулосага келиш мумкин:
Тузилган эконометрик моделни ўрганилаётган жараёнга мос келувчи энг яхши эконометрик модел деб ҳисобласа бўлади ва кейинчалик бу модел асосида корхонанинг асосий кўрсатичларини келгуси йилларга башорат қилиш мумкин.
Do'stlaringiz bilan baham: |
