Иқтисодиёт ва сервис” кафедраси мудири

Қўйиладиган савол ва топшириқлар қуйидагича тартибланади:

1. 
   Барча омиллар орасида жуфт, хусусий ва кўпликдаги корреляция коэффициентлари ҳисоблансин.
   
2. 
   Энг кичик квадратлар усули орқали регрессия тенгламаси тузилсин.
   
3. 
   Олинган натижаларни қуйидаги мезонлар бўйича текшириб кўринг:
   
   • 
     Регрессия тенгламасини Фишернинг мезони бўйича;
     
   • 
     Регрессия коэффициентларини Стьюдентнинг мезони бўйича;
     
   • 
     Натижавий кўрсаткичда автокорреляциянинг мавжудлигини Дарбин-Уотсон мезони бўйича.
     

4. Барча омиллар бўйича эластиклик коэффициенлари ҳисоблансин ва иқтисодий таърифи берилсин.
5. Детерминация коэффициентлари ҳисоблансин ва уларнинг иқтисодий маъноси аниқлансин.
6. Экстраполяция усули қўлланиб, тренд моделлари тузилсин.
7. 2015 йилга сотиш ҳажмини энг яхши модел бўйича башорат қилиш керак.


Услубий кўрсатма: Муаммони ҳал этиш учун амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар:

1. 
   Моделда қатнашадиган омилларни танлаш:
   

а) хусусий корреляция коэффициентларини аниқлаш;
б) жуфт корреляция коэффициентларини аниқлаш.

2. 
   Регрессия тенгламаси параметрларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқлаш.
   
3. 
   Олинган регрессия тенгламаси аҳамиятлигини барча мезонлар бўйича текшириб кўринг:
   

а) Аппроксимация ҳатоси.
b) Фишернинг мезони.
c) Стьюдентнинг мезони.
d) Детерминация коэффициенти.

4. 
   2010 йилга сотиш ҳажмини энг яхши модел бўйича башорат қилиш керак.
   

Биринчи босқичда моделда қатнашадиган омилларни танлаш керак. Бунинг учун жуфт ва хусусий корреляция коэффициентларини топиш лозим. Жуфт ва хусусий корреляция коэффициентлари MS Excel дастури орқали топамиз. Бунинг учун қуйидаги буйруқларни бажарамиз:


< Сервис> <Анализ данных> <Корреляция>

Корреляция коэффициентларини ҳисоб-китоблари қуйидаги расмда келтирилган.

Корреляция коэффициентлари жадвалидан кўриниб турибдики, асосий омил Y билан таъсир этувчи омил X₁ ва X₄ кучли боғланган экан. Шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар. Таъсир этувчи омиллар Х₂ ва Х₃ асосий омил Y билан кучсиз боғланган, шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашмайдилар.

Хусусий корреляция коэффициентлар топилгандан сўнг таъсир этувчи Х₁ ва Х₄ омиллараро жуфт корреляция коэффициенти ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, , демак омиллар кучсиз боғланган ва Х₁ билан Х₄ биргаликда яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар.
2. Иккинчи босқичда регрессия тенгламаларининг параметрларини аниқлаш лозим. Фараз қилайлик, асосий омил Y таъсир этувчи омиллар Х₁ ва Х₄ билан чизиқли боғланган бўлсин, яъни:
.
Регрессия тенгламасининг номаълум параметрларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида топамиз. Бунинг учун яна MS Excel дастуридан фойдаланамиз. Қуйидаги буйруқлардан фойдаланамиз: