I habibullayev, A. Jumayev ekonometrika amaliy mashg‘ulot

hisoblash oynasi.



2.2 - rasm. Korrelyatsiya jadval.
Jadvaldagi ma‘lumotlarga ko‗ra korrelyatsiya koeffitsiyentlarining quyidagi qiymatlarini olamiz: .

Regression tahlilni amalga oshirish uchun Данные - Анализ

данных - Регрессия buyruqlarini bajarib quyidagi darchani hosil qilamiz (2.3-rasm).

2.3-rasm.Ma‟lumotlarni kiritish va regressiya oynasi.

Ushbu darchadagi Входной интервал Y oynasiga natijaviy belgi y ning qiymatlari yozilgan kataklarning raqamlari, Входной интервал X oynasiga omil belgilarning qiymatlari yozilgan kataklarning raqamlari kiritilib, OK tugmasi bosiladi , natijada quyidagi darcha hosil bo‗ladi (2.4-rasm):

2.4-rasm. Korrelyatsion regression hisoblarning natijalari.

Rasmdagi jadvaldan a ₀, a ₁, a ₂ koeffitsiyentlarning qiymatlarini olamiz, ular mos ravishda B17, B18, B19- kataklarda joylashgan. Shunday qilib o‗rganilayotgan jarayonni ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamasi hosil bo‗ladi:

Ko‗p omilli korrelyatsiyaning koeffitsiyenti , determinatsiya koeffitsiyenti , korrektirovkalangan determinatsiyaning koeffitsiyenti ga teng. Ular 2.4-rasmda B4, B5, B6 kataklarda joylashgan.

Fisher F-kriteriyasining haqiqiy darajasi (E12 katakda) ga jadval qiymati esa 1.45 ga teng (F12 katakda) va regressiya parametrlarining Styudent t-kriteriyasi bo‗yicha haqiqiy darajalari (D18, D19 kataklarda) ga teng, t – ning jadval qiymatlari E18, E19 kataklarda berilgan. Bulardan ko‗rinib

turibtiki, tenlamaning parametrlari statistic ma‘noga ega. Ushbu natijalar H₀ gipotezani inkor etishga asos bo‗ladi. Regressiya parametrlarining ishonchlilik oraliqlari (H18, J18; H19, J19 kataklardagi ma‘lumotlarga asosan) quyidagicha:

Olingan natijalar regression modelning statistic ma‘nodorligiga

kafolat beradi, uni bashorat masalalarida qo‗llash mumkin.

4. Mustaqil ishlash uchun masalalar

1. 
   masala.
   

Yuqoridagi 4-misol ma‘lumotlaridan foydalangan holda ko‗p omilli korrelyatsion-regression tahlilni amalga oshirib quyidagi topshiriqni bajaring va natijalarni kompyuterda olingan natijalar bilan taqqoslang.

Topshiriq:

1. 
   Chiziqli juft korrelyatsiya va xususiy korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hisoblang va tahlil qiling.
   
2. 
   Ko‗p omilli regressiya tenglamasini yozing, uning parametrlarini ahamiyatliligini va iqtisodiy ma‘nosini baholang.
   
3. 
   Regressiya tenglamasi va larning statisik ishonchliligini Fisher F-kriteriyasi yordamida baholang.
   
4. 
   Fisherning F-kriteriysi yordamida x ₁ omilni x ₂ omildan va x ₂
   

omilni x₁ omildan so‗ng kiritilishini maqsadga muvofiqligini baholang.

5. 
   O‗rtacha xususiy elastiklik koeffitsiyentlarini hisoblang va ular asosida omillarni natijaga ta‘sir kuchini qiyosiy baholang.
   

2. masala.

19. 
    ta ulgurji savdo korxonalari bo‗yicha sotilgan mahsulot hajmi(y)ni savdo maydoni o‗lchami(x ₁) va tovar zaxiralari(x₂)ga
    

bog‗liqligi o‗rganilgan va regressiya tenglamasining quyidagi variantlari olingan:

1.				;
2.				;
3.	(2,5)	(4,0)		;
4.	(5,0)	(12,0)	(0,2)	;

qavs ichida regressiya koeffitsiyentlari uchun standart xatoliklarning qiymatlari berilgan.

Topshiriq:

1. 
   Natijani har bir omil bilan bog‗lanish kuchini tahlil qiling.
   
2. 
   Eng ma‘qul regressiya tenglamasini tanlang, olingan natijalarni asoslab bering.
   

3. masala.

19. 
    ta yengil sanoat korxonalari bo‗yicha ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (y, mlrd. so‗m)ni yil davomida ishlangan kishi-soat (x₁, ming kishi) va ishlab chiqarish uskunalari (x₂, mlrd. so‗m)ning o‗rtacha yillik qiymatiga bog‗liqligi o‗rganilgan va quyidagi natijalar olingan:
    

Regressiya tenglamasi:
Ko‗p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti:	0,9
Natijaning hisoblangan qiymatlarini haqiqiy qiymatlaridan farqining kvadratlari yig‗indisi:	3000

Topshiriq:

1. 
   Yuqoridagi modelda determinatsiya koeffitsiyentini aniqlang.
   
2. 
   Dispersion tahlil natijalari jadvalini tuzing.
   
3. 
   Olingan regression tahlil natijalarini tavsiflab bering.
   

4. masala.

Mamlakatning 25 ta hududida paxta hosildorligiga (y, ts/ga) ob- havo sharoitining ta‘siri o‗rganilgan. Bunda ikkita erkli o‗zgaruvchi parametrlar tanlab olingan: x₁ -yillik o‗rtacha yog‗ingarchilik (mm); x ₂ - havoning o‗rtacha harorati .

Bu ko‗rsatkichlarning juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi quyidagi ko‗rinishga ega: