Toshkent moliya instituti m. Y. Raximov, N. N. Kalandarova

Korrelyatsiyaning juft koeffitsiyentlari matritsasi______
Ko‘rsatkich
Y
Xl
x2
x3
x4
x5
Y
1
Xl
0,75
1
x2
0,73
0,34
1
Хз
0,74
0,29
0,40
1
X4
-0,51
-0,33
-0,46
0,45
1
x5
0,72
0,40
0,22
0,36
0,37
1
Biroq shuni ta’kidlash joizki, korrelyatsiyaning juft koeffitsiyentlari 
boshqa omillaming natijaga ta’siri holatida olingan. Ularning ta’siridan 
ajratib, natijaviy va omilli ko‘rsatkichlar orasidagi bog'lanishni sof 
holdagi sonli xarakteristikasini olish uchun korrelyatsiyaning xususiy 
koeffitsiyentlari hisoblanadi.
1.32-jadval
Korrelyatsiyaning xususiy koeffitsiyentlari matritsasi
Ko'rsatkich
Y
Xl
x2
x3
X4
x5
Y
1
Xl
0,59
1
x2
0,48
-0,136
1
Хз
0,39
0,019
0,003
1
x4
-0,36
0,090
-0,14
-0,14
1
X5
0,31
0,098
0,16
0,48
0,082
1
Korrelyatsiyaning 
xususiy 
va 
juft 
koeffitsiyentlarini 
taqqoslaganimizda 
boshqa 
omillaming 
rentabellik 
darajasi 
va 
o4rganilayotgan omillar orasidagi bog'lanishga ta’siri yetarlicha 
ahamiyatli: 
korrelyatsiyaning 
xususiy 
koeffitsiyentlari 
juft
koeffitsiyentlaridan ancha pastligini k o ‘rish mumkin. Bu korrelyatsion 
modelga kiruvchi omillar rentabellikka nafaqat bevosita, balki bilvosita 
ham ta’sir ko‘rsatishidan darak beradi. Shuning uchun chalg‘ituvchi 
omillar ta’siridan tozalagach, biroz chambarchas bog‘lanish hosil bo'ldi.
57

---

Agar teskari yo‘nalishdan ta’sir etuvchi omillar ta ’siridan ham tozalasak, 
juda chambarchas bog'lanish hosil bo'ldi.
Bu sabablar orqali nafaqat korrelyatsiya koeffitsiyenti miqdori 
o ‘zgaradi, balki, bog‘lanish yo‘nalishi ham, umumiy ko‘rinishda to 'g 'ri 
boMishi mumkin, aslida teskari tomonga o'zgarib ketgan boiishi 
mumkin 
yoki 
aksincha. 
Buni quyidagicha tushunish mumkin: 
korrelyatsiyaning juft koeffitsiyentlari hisoblanayotganda natijaviy va 
omilli ko‘rsatkichlarning o ‘zaro bog‘lanishi o ‘rganilayotganda, ulaming 
boshqa omillar bilan ham o ‘zaro ta’sirlari hisobga olinadi. Masalan, 
agar mehnat unumdorligining o‘sish sur’ati undagi to clovni oshirish 
sur’atidan oshib ketsa, mehnatga haq to ‘lash darajasi oshganda 
rentabellik ham oshadi. Shuning uchun, umumiy holda rentabellik 
darajasi va mehnatga haq to ‘lash darajasi o'rtasidagi bog4lanish to ‘g ‘ri 
bo‘Iadi. Agar mehnat unumdorligi va boshqa omillami o ‘zgartirmagan 
holda mehnatga haq to‘lash darajasini oshirsak, u holda rentabellik 
pasayadi, y a’ni korrelyatsiyaning xususiy koeffitsiyenti minus belgisi 
bilan chiqadi.
Shunday qilib, korrelyatsiyaning xususiy va juft koeffitsiyentlari 
yordamida o ‘rganilayotgan holatlaming bevosita va umumiy hollardagi 
bogManishlari haqida tasavvurga ega boslish mumkin. Omillarning 
o‘zaro ta ’sirini xarakterlaydigan korrelyatsiya koeffitsiyentlari ham 
muhim ahamiyatga ega. Ta’kidlab o4ilganidek, korrelyatsion modelga 
bir-biridan mustaqil boMgan omillar tanlab olinadi. Agar ikkita omilli 
ko‘rsatkichning korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,85 dan yuqori bo‘lsa, 
ulaming bittasini modeldan chiqarib tashlash kerak. Korrelyatsiya 
koeffitsiyentlari matritsasini o ‘rganish natijasida ushbu modelga 
kiritilgan omillar bir-birlari bilan zich bog‘lanmagan degan xulosaga 
kelish mumkin.
Bog‘lanishni 
chambarchasligini 
o‘rganishda 
korrelyatsiya 
koeffitsiyentlari tanlash hajmiga bogiiq holda tasodifiyligiga e ’tibor 
qaratish zarur. M a’lumki, kuzatuvlar soni kamayishi bilan korrelyatsiya 
koeffitsiyenti ishonchliligi tushib ketadi yoki kuzatuvlar soni ortishi 
bilan korrelyatsiya koeffitsiyenti ishonchliligi oshadi.
58

---

Korrelyatsiya koeffitsiyenti ahamiyati Styudent mezoni bo‘yicha 
tekshiriladi
0,59
t =
0,103
5,72
(15)
bu yerda, 
ar -
korrelyatsiya koeffitsiyentining o ‘rta kvadratik xatoligi 
b o iib , u quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi
\ - r
2
1
-
0
,
592
Л1Л„
a_
= , 
= 
= 
0,103
(16)