Ekonometrika

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS

TA'LIM VAZIRLIGI

T OSHKENT MOLIYA INSTITUTI

“EKONOMETRIKA” fanidan

MUSTAQIL ISH

Bajardi: I-50 akademguruh

talabasi Eshmurodov Muhammad Hoshim

Tekshirdi: Utanov B.

Ko`p omilli regressiya tenglamasi
Men Toshkent shahrida joylashgan kvartira narxi(Y)ga uning joylashgan hududi(X1) va kvartiraning umumiy maydoni(X2)ning o`zaro bog`liqligini o`rgandim va quyidagi modelni tuzdim.

Korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hisoblashimiz kerak:

Jadvaldagi ma‘lumotlarga ko`ra korrelyatsiya koeffitsiyentlarining qiymatlar quyidagilarga teng: =0.46; =-0.78; ; =0.04.

Endi korrelyatsiya koeffitsiebtini aniqlaganimizdan keyin regression tahlilni amalga oshiramiz:



Rasmdagi jadvaldan y, , koeffitsiyentlarning qiymatlarini olamiz. Shunday qilib o`rganilayotgan jarayonni ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamasi hosil bo`ladi:

=-22.2+18.9 +0.95

Ko`p omilli korrelyatsiyaning koeffitsiyenti R=0.89, determinatsiya koeffitsiyenti =0.79, korrektirovkalangan determinatsiyaning koeffitsiyenti

Fisher F-kriteriyasining haqiqiy darajasi F=33,67ga jadval qiymati esa 1,22241E-06ga teng.

Regressiya parametrlarining Styudent t-kriteriyasi bo`yicha haqiqiy darajalari =3,9, =7,01 ga teng. Bulardan ko`rinib turibtiki, tenlamaning parametrlari statistik ma`noga ega.
Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bu modelimizni hayotga tadbiq qilsak bo’ladi. Olingan natijalar regression modelning statistik ma‘nodorligiga kafolat beradi, uni bashorat masalalarida qo`llash mumkin.