Ekonometrika savollari

12.Корреляция коэффициенти (боғланиш зичлиги, формула, ўртача, ўртача квадратик фарқ, математик кутилиш).

14.Амалий эконометрик моделлар (ишлаб чиқариш функциялари, талаб ва таклифнинг эконометрик моделлари).
17. Корреляция коэффициентининг турлари ва ўзгариш интерваллари (корреляция коэффициенти формуласи, ўртача квадратик четланиш, кучсиз, ўртача, зич боғланиш, функционал, тўғри ва тескари боғланиш).
Корреляция коэффициентининг ўзгариш интерваллари. Корреляцион таҳлил ўтказилганда ҳисобланадиган корреляция коэффициентлари
Корреляция коэффициенти (r) –1 дан +1 оралиғида бўлади. Агар r = 0 бўлса омиллар ўртасида боғланиш мавжуд эмас,
бўлса, тўғри боғланиш мавжуд,
- тескари боғланиш мавжуд,
бўлганда, функционал боғланиш мавжуд.
Боғланиш зичлик даражаси одатда қуйидагича талқин этилади:
0,2 гача – кучсиз боғланиш;
ўртача зичликдан кучсизроқ боғланиш;
ўртача боғланиш;
ўртачадан зичроқ боғланиш;
– зич боғланиш.
SHuningdek, korrelyatsiya koeffitsientini hisoblashning quyidagi modifikatsiyalangan formulalaridan ham foydalanish mumkin:



Чизиқсиз регрессия учун корреляция индекси – р_ху (0≤ р_ху≤1) қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

Детерминация коэффициенти корреляция коэффициентининг квадратига тенг.
18. Эконометрик моделлар кўрсаткичларни ўлчов бирликлари
а) Натурал ифодаланган мутлоқ миқдорлар;
б) Пулда ифодаланган мутлоқ миқдорлар (ўзгармас баҳоларда);
в) динамика ва тузилмаларнинг нисбий миқдорлари;
г) фиктив (сифатли) ўзгарувчилар.
Y = f(t) – вақтли қаторлар кўринишидаги
эконометрик модел
Y = f(x₁, x₂, …, x_n) - кўп омилли эконометрик модел