Ekonometrika savollari

. 11.Эконометрик моделлар (эконометрик модель тушунчаси, турлари ва ундаги ўзгарувчилар)
Эконометрик модель эконометрик моделлаштиришнинг асосий механизми ҳисобланади. Бундай моделда иқтисодий объект эмпирик (статистик) маълумотлар ёрдамида тавсифланиб, ўрганилади. Эконометрик модель объект мавжуд бўлишининг реал шароитларини ҳисобга олади ва иқтисодиётнинг умумий қонунларига зид келмайди. Бундай модель бўйича олдиндан айтишдаги (прогнозлаш) хатолар берилган (маълум) катталикдан ошиб кетмайди. Эконометрик моделнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади: Y = ƒ(Х)+, бу ерда Y – эрксиз ўзгарувчининг кузатилаётган қиймати (изоҳланувчи ўзгарувчи, натижа); ƒ(Х) – эрксиз изоҳловчи ўзгарувчилар (омиллар) қийматига боғлиқ бўлган изоҳланган қисм;  – тасодифий таркибий қисм (хато, оғиш). Y изоҳланувчи ўзгарувчи - Xi(i=1, ..., n) – изоҳловчи ўзгарувчининг берилган (маълум) қийматларида айрим тақсимланишларга эга бўлган тасодифий катталик. Моделдаги изоҳловчи ўзгарувчилар тасодифий ёки муайян қийматларга эга бўлиши мумкин. Эконометрик моделлаштириш вазифалари қуйидагилардан иборат: 1. Тажриба маълумотларидан фойдаланган ҳолда изоҳланган қисмни аниқлаш. 2. Тасодифий катталик сифатида таркибий қисмни тақсимлаш параметрларини баҳолаш. Эконометрик модель эконометриканинг асосий воситаси ҳисобланиб, иқтисодий ҳодисалар ва объектларни таҳлил ва прогноз қилиш учун мўлжалланган. Шу муносабат билан барча эконометрик моделларни шартли равишда учта синфга ажратиш мумкин. 18 Эконометрик моделлар синфлари қуйидагиларни ўз ичига олади: I. Бир тенгламали регрессион моделлар. Натижавий белги, омилли белгиларда функция кўринишида ифодаланган: Y=f(X1, Х2, ..., Xk) + . Изоҳланган таркибий қисм f(X1, Х2, ..., Xk) – бу Mх (Y), яъни X1, Х2, ..., Xk омилларнинг берилган (маълум) қийматларида Y натижанинг кутилаётган қиймати. Регрессион модель тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади: Y= Mx (Y) +. II. Бир вақтли тенгламалар тизими. Айниятлар ва уларга омилли белгилар билан бир қаторда тизимнинг бошқа тенгламаларидан натижали белгилар киритилган регрессион тенгламалардан таркиб топган. Яъни, тенгламалар тизимида бир ўзгарувчилар бир вақтнинг ўзида бир тенгламаларда тобе ўзгарувчилар сифатида ва бошқа тенгламаларда мустақил ўзгарувчилар сифатида кўриб чиқилади. Айниятларда параметрлар тури ва қийматлари маълум, тенгламаларда параметрлар баҳоланади. III. Вақт қаторлари моделлари. Натижавий белги вақт ўзгарувчиси катталигининг ёки бошқа вақт даврларига тааллуқли бўлган ўзгарувчилар функцияси ҳисобланади