Эконометрический анализ

1.5. План книги
Эконометрика — большая и продолжающая увеличиваться область зна-
ний. И довольно сложно написать курс для начинающихее изучение. Цель
этой книги — сначала выработать некоторый инструментарий, а потом на-
учиться применять его в приложениях. Мы рассмотрим широкий, но не все-
объемлющий набор приложений; большинство читателей наверняка столк-
нется с некоторыми из нихна практике. Мы будем пытаться приводить до-
статочно общие результаты, чтобы читатели могли применять разобранные
здесь методы в другихситуацияхи приложениях.
Один из вариантов состоит в том, чтобы сгруппировать области изуче-
ния по данным, к которым обычно применяются рассматриваемые методы:
межобъектные данные (кросс-секционные данные, перекрестные выборки),
панельные данные, дискретные данные или данные временныхрядов. Так-
же можно было бы сразу разделить микро- и макроэконометрику
3
. Однако
в каждой из этихобластей необходим некоторый общий инструментарий:
модель множественной регрессии, использование моментныхусловий при
3
Методы микроэконометрики очень хорошо и на несколько более продвинутом
уровне, чем в этой книге, изложены в работе Cameron, Trivedi (2005). Пока, насколько
нам известно, нет всеобъемлющего пособия по макроэконометрике, включающего и
теорию, и приложения. Из более специальныхработ можно привести книгу Bardsen, G.,
Eitrheim,

., Jansen, E., and Nymoen, R. «The Econometrics of Macroeconomic Modelling»
(Oxford University Press, 2005) и обзорные статьи Wallis, K. «Macroeconometric Mod-
els» // Macroeconomic Policy: Iceland in an Era of Global Integration / M. Gudmundsson, T.T.
Herbertsson, and G. Zoega, eds., p. 399–414 (Reykjavik: University of Iceland Press, 2000); см.
также: http://ecomod.net/conferences/ecomod2001/papers_web/Wallis_Iceland.pdf.

---

10