Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish

Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish

Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari

• Ekonometrik tahlilda natijaviy o’zgaruvchiga bir vaqtda va ma’lum kechikish bilan ta’sir etuvchi bir qator iqtisodiy omillar ta’siri tadqiq qilinadi.

Omilar kechikishining sabablari bo’lib quyidagilar hisoblanadi

• - insonlar xatti
• - harakatlaridagi inertlikni ifodalovchi psixologik omillar;
• - texnologik omillar;
• - institutsional omillar;
• - iqtisodiy ko’rsatkichlarni shakllantiruvchi mexanizmlar.

Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi

• Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi
• o’zgaruvchilarning joriy vaqtga hamda avvalgi vaqt
• momentiga tegishli bo’lishini hisobga olsa.
• Quyidagi
• y=f(x,x)
• y=f(x,y)
• modellar dinamik ekonometrik model bo’la oladi:
• Ammo
• y=f(x,x,...,x)=f(x)
• ko’rinishidagi regressiya dinamik ekonometrik model bo’la olmaydi.

Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi

• Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi
• ko’rsatkichlar o’rtasida bog’liqliklarni o’rganishda foydalaniladi. Ularda
• ta’sir etuvchi omillar sifatida o’zgaruvchining joriy qiymati, avvalgi vaqtlardagi qiymati hamda t vaqtdagi qiymatidan foydalaniladi.
• Barcha dinamik ekonometrik modellar 2 turga bo’linadi:
• 1.O’tgan vaqt momentlariga (lag qiymatli – kechikish qiymatli) tegishli
• o’zgaruvchilar qiymatlari modelga ushbu o’zgaruvchining joriy qiymatlari
• bilan kiritilgan modellar. Bunday modellarga quyidagilar kiradi:
• a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo’lib, unda omilli
• o’zgaruvchilar sifatida natijaviy o’zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.