Даже роскошное существование своей семье. Если вам показалось, что это похоже на

Торговые сценарии

---

Под торговым сценарием понимается стратегический план трейдинга конкретных активов на
предстоящий рабочий день. Поскольку сценарий носит индивидуальный характер, никакой
жестко заданной формы для него не существует. Вы пишете его не для кого-то, а
исключительно для собственного удобства и самоконтроля. Соответственно, объем и
содержание включаемой в сценарий информации вы определяете сами. По минимуму в него
обычно включаются следующие пункты: направление глобального и локального трендов,
включая скриншот биржевого графика интересующего вас актива; все ключевые параметры,
используемые в вашей системе торговли; расчет вероятных точек входа; описание
прогнозного поведения цены; ожидаемые сигналы для открытия позиции; план действий на
случай, если что-то пойдет не так, как задумывалось. Вы можете добавить к этому любые
комментарии, мысли и обоснования возможных действий в текущей рыночной ситуации.
По сути составление сценариев — это и есть та каждодневная домашняя работа, которую мы
называем «домашкой». С отличным сценарием будет работать даже самая плохая система
торговли, и наоборот: при плохом сценарии даже лучшая система будет давать сбои.
Еще одной обязательной составляющей сценария является анализ торгового дня.
Естественно, что эта часть заполняется уже после закрытия торгов. По этой причине итоговый
анализ формально нельзя назвать частью сценария, но без него невозможно выявить слабые
места торгового плана и провести соответствующую работу над ошибками.
При этом разумно обратить внимание на следующие моменты:
•
Почему ваш сценарий не сработал?
•
Торговали ли вы четко по сценарию?
•
Допустили ли вы лишние сделки?
•
Нарушили ли вы правила своего торгового алгоритма?
•
Нарушили ли вы установленные параметры риск- и мани-менеджмента?
Главное в анализе — понять, что именно вы не учли, чтобы в дальнейшем более точно
спрогнозировать поведение интересующего вас актива. Регулярный анализ позволяет
сформировать понимание рыночного «характера» конкретного актива, включая те уловки,
которые применяют торгующие его крупные игроки.
Составьте для себя описание того, как данный инструмент обычно ведет себя после пробоя и
отбоя, как он торгуется в ценовом коридоре, как меняет направление, какие модели в нем
лучше не торговать. Ценность данной информации состоит в том, что единственным ее
источником могут быть ваши наблюдения. Соответственно, обладание таким «досье» может
обеспечить вам преимущество перед другими игроками.
Для улучшения качества торговых сценариев у вас есть лишь один способ: практика и еще
раз практика. При правильном итоговом анализе совершённых действий каждый следующий
ваш сценарий будет становиться лучше предыдущего. Обычно сценарии начинающего
трейдера проходят следующий эволюционный путь. Вначале у вас нет понимания того, что
именно должен содержать сценарий, и вы составляете его только потому, что поверили
Герчику, который сказал, что сценарий должен быть обязательно. Затем вы сталкиваетесь с
избытком информации, потому что начинаете включать в сценарий все, что связано с вашей
торговлей. И, наконец, вы отфильтровываете лишнее и находите «золотую середину»,
оставив только то, что необходимо для правильного планирования сделки.
Естественно, что сценарий должен соответствовать выбранной вами торговой стратегии.
Например, что нужно для торговли отбоя от уровня? Во-первых, вы должны знать, на каких
тайм-фреймах вы работаете. Для примера возьмем дневку и часовик. Исходя из этого, далее
нужно идентифицировать ценовой уровень, определить направление сделки, а также
глобального и локального трендов, оценить ATR и запас хода, рассчитать точку входа, стоп-
лосс и тейк-профит. Составить соответствующий минимальный по объему сценарий и не
упустить ничего нужного вам поможет специальный чек-лист. В рассматриваемом случае он
может выглядеть следующим образом:

---

Как было сказано ранее, основные правила торговли, относящиеся ко всем нашим сделкам,
сформулированы в стратегическом торговом алгоритме, которому должен соответствовать
наш тактический торговый сценарий. Допустим, в алгоритме вы установили, что торгуете
только по тренду и при условии совпадения направлений глобальной и локальной тенденции
изменения цен. Таким образом, вы знаете, что именно вам нужно искать на графике. Вам
остается лишь отмечать в чек-листе выполнение необходимых для сделки условий.
Когда все условия выполнены, вы можете выставлять заявку для открытия позиции.
Минимальный торговый сценарий готов.
Аналогичным образом вы составляете торговые сценарии для каждого из отслеживаемых
активов.

---

Ваши сценарии могут выглядеть как угодно, вы можете использовать сколько угодно графиков
или уделять им минимум места. Главное — не забыть включить в сценарий и чек-лист тот
набор параметров, который соответствует вашему стилю торговли, стратегии и алгоритму.
Другие «приправы» вы можете добавить по вкусу. Указать на необходимость включения
дополнительных параметров может, например, тот самый итоговый анализ выполнения
торгового сценария, о котором было упомянуто выше.
Давайте рассмотрим несколько примеров сценариев, составленных разными трейдерами.
На рис. 8.6 мы видим три графика на разных тайм-фреймах для одного и того же
инструмента. Это дневной график, часовик и 15-минутка. На дневном графике трейдер
показывает, почему будет заходить в сделку. Часовой график подтверждает сигналы,
выделенные на дневном графике, что само по себе усиливает торговый сигнал. И, наконец,
на самом коротком тайм-фрейме трейдер указывает точку входа, ATR и запас хода. Такой
сценарий снимает все вопросы о том, почему трейдер хочет открыть сделку и как именно он
хочет это сделать.

---

В примере на рис. 8.7 в глаза сразу бросается недостаток информации. Фактически это лишь
часть сценария, позволяющая определить направление сделки. Однако отсутствие расчета
рисков, потенциала движения и точки входа не позволяют совершить сделку по этому
сценарию.

---

---

Такая форма помогает трейдеру составлять сценарии для активов американского рынка. В
ней представлено много инструментов и совсем нет графиков. Безусловно, при составлении
сценариев данный трейдер изучает графики, но не считает нужным их сохранять, что
допустимо при использовании простой торговой идеи. Нужный график всегда может быть
выведен на экран терминала для анализа.
На рис. 8.9 представлен пример очень подробного сценария, делающего его похожим на
торговый алгоритм. Составление такого плана требует большего количества времени на
подготовку, но зато он экономит трейдеру время и нервы в наиболее ответственный период
— 
время торгов.
1. 
Открываем дневной график эмитента и проводим уровни по самым сильным точкам.

---

День закрылся по цене 22 088. Ближайший уровень к этой цене — 22 170. Уровень взят
с дневного тайм-фрейма и образован верхней границей отката после сильного
паранормального движения и неоднократно подтвержден ложными пробоями.
2. 
Смотрим, где закрылся эмитент.
Эмитент закрылся ниже уровня 22 170, то есть в шортовой зоне.
3. 
Определяем динамику эмитента относительно дневных уровней.
Эмитент подошел к уровню паранормальным баром, значит, велика вероятность отката
в шорт.
4. 
Описываем модель, сформировавшуюся на графике.
Эмитент закрылся ниже уровня и на меньшем тайм-фрейме (15 минут) четко видно
формирование лимитного уровня, значит, модель сформировалась отбойная (в шорт).
5. 
Проверяем наличие/отсутствие импульса в реализации торговой модели.
Если импульса в шорт не будет, то велика вероятность, что эмитент продолжит
лонговое движение.
6. 
Оцениваем запас хода.
Ширина канала от уровня 22 170 до уровня 20 848 составляет 1322 п. ТВХ будет у
верхней границы коридора — 22 170.
Средний дневной АТR за предыдущие пять дней за вычетом паранормальных баров
составляет 550 п. Значит, у бумаги есть запас хода до нижней границы коридора.
7. 
Локальный тренд — шорт.
8. 
Торговая модель — ложный пробой.
9. 
ТВХ — шорт после ложного пробоя уровня 22 170.
10.
Если выбьет по стопу, то это будет означать пробой уровня в лонг.
В этом случае рассматриваем два варианта развития событий:
а) пробой и закрепление выше (при наличии импульса и лимитного игрока);
б) сложный ложный пробой — если импульса не будет.
В первом случае торговля в этот день будет прекращена, так как бумага торгуется вразрез со
сценарием.
Во втором случае условия захода в сделку сохраняются и возможен перезаход.
Как видите, форма сценариев может быть очень разной, но в них заложена одна и та же
основная идея — системная торговля. Все они содержат основания для заключения сделки и
ее параметры.