Что такое футпринт?
Введение в футпринт
Кластерный график и динамика
рынка
Какую информацию содержит кластер?
Структура кластера
Агрессивные и пассивные ордера
Как взаимодействуют ордера на бирже?
Стакан заявок Smart DOM. Аски vs Биды
Алгоритм
сведения ордеров на бирже
Цвет ячеек графика футпринт
Как интерпретировать график футпринт?
Контроль над рынком
Тренд, его
окончание и разворот
Как футпринт может помочь в торговле?
Примеры использования
Заключительные выводы
2
Введение в футпринт
Финансовый рынок зависит от большого количества переменных величин.
Чтобы правильно интерпретировать биржевую информацию и находить в ее потоке
закономерности без специальных аналитических инструментов практически не
обойтись. Тот вид отображения потока
рыночной информации, о котором пойдет
речь в этом пособии, как раз и является одним из таких инструментов.
Футпринт или кластерный график — это графическое или табличное
представление самых базовых и фундаментальных рыночных данных. Это очень
естественный и прозрачный способ отображения биржевой информации. Понятие
прозрачности рынка в последнее время используется и к месту и не к месту, но в
отношении кластерного графика оно действительно применимо.
До создания Футпринта графики отображали
информацию только об
изменении цены. Данные о распределении проторгованного объема внутри ценовых
баров раньше были закрытой для трейдеров информацией, потому что поставщики
данных (datafeed) ее не предоставляли.
Изображение 1. График японских свечей фьючерса miniS&P500
В наши дни онлайн трейдинг предлагает совершенно новую форму анализа
рынков. Сейчас мы располагаем гораздо большим объемом информации, чем 20 лет
назад, а данные об объеме совершенных сделок используются трейдерами по всему
миру в качестве одного из ключевых компонентов рыночного анализа.
Современные технологии позволяют разработчикам
торговых платформ
создавать новые формы отображения биржевой информации, предоставляя нам,
как трейдерам, данные о цене и объеме в графической форме. Кластерный график
является одной из таких разработок. Он облегчает интерпретацию происходящего
на финансовых рынках.
4
Изображение 2. Кластерный график
фьючерса CL
Кластерный график визуализирует полученные с биржи данные и позволяет
увидеть распределение проторгованного объема по каждой цене. Такое
представление рыночных данных отображает динамику формирования каждой
свечи на
каждом ценовом уровне, а также дает возможность оценить активность
трейдеров в процессе ценообразования.
Футпринт структурирует полученные с биржи данные через разделение
объема покупателей и продавцов на ценовых уровнях. Это
дает возможность
оценить и проанализировать причины рыночных колебаний в контексте объема.
Отображение биржевых данных в виде кластеров обеспечивает простой и легкий
для чтения интерфейс. Это позволяет трейдерам быстро интерпретировать
происходящее на рынке и активно принимать торговые решения.