Будущее видно через прошлое

ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
(FOURIER TRANSFORM) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Первоначально преобразования Фурье разрабатывались как метод научного исследования 
повторяющихся явлений, таких как вибрация струн музыкальных инструментов или крыла самолета в 
полете. В качестве инструмента технического анализа преобразования Фурье применяются для 
выявления циклических закономерностей в движении цен. 
Подробное объяснение анализа Фурье выходит за рамки настоящей книги. Дополнительные сведения 
по данному вопросу можно найти в следующих номерах журнала 
Technical Analysis of Stocks and 
Commodities
: т. 1, № 2,4 и 7; т. 2, № 4; т. 3, № 2 и 7 (Understanding Cycles); 
т.4, № 6; т. 5, № 3 (In Search of the Cause of Cycles) и 5 (Cycles and Chart Patterns); т. 6, № 11 (Cycles). 
Общая теория анализа Фурье называется спектральным анализом. Мы рассмотрим лишь так 
называемое быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier Transform ("FFT")). FFT — это сокращенная 
процедура расчета, которая выполняется в считанные минуты. FFT не учитывает фазовые со-
отношения, а рассматривает только периоды циклов и их амплитуды. 
FFT позволяет выявлять доминирующий цикл (циклы) в числовом ряду данных (напр., значений 
индикатора или цен). 
Концепция FFT основана на том, что любой конечный, упорядоченный во времени набор данных 
можно приближенно представить в виде набора синусоидальных волн. Каждая синусоидальная волна 
имеет определенный период, амплитуду и фазовые соотношения с другими синусоидальными 
волнами. 
Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к 
ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но 
это препятствие можно устранить путем снятия направленности (detrending) с помощью, например, 
линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не 
являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые 
праздничные дни. Чтобы учесть и это обстоятельство, ценовые данные обрабатываются с помощью 
сглаживающей функции, называемой «прессующим окном» (hamming window).