6-мавзу. Тенгламалар тизими кўринишидаги эконометрик модел Режа

2-misol. Pul massasi va real daromadlar darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalovchi model quyidagi ko‘rinishga ega:
,
bu yerda M – pul massasi, I - real daromadlar darajasi.
Real daromad darajasi (I), pul massasi (M), investitsiyalar (K) va boshqa omillarning funksiyasi hisoblanadi hamda quyidagi ko‘rinishga ega:
,
bu yerda K – investitsiyalar.
Ayrim o‘zgarishlarni amalga oshirib, quyidagiga ega bo‘lamiz:

I o‘zgaruvchi qoldiqlar miqdor ε ning funktsiyasi hisoblanadi va bundan quyidagi kelib chiqadi:
.
3-misol. Daromadni aniqlashning Keyns modeli
,
,
bu yerda I - daromadlar miqdori.
,
bu yerda C_t – iste’mol xarajatlari, K_t – investitsiyalar, t – vaqt.
K_t miqdor jamg‘arma (S_t) sifatida qaralishi mumkin:
.
C va I miqdorlar bir-biriga bog‘liq hisoblanadi, bu esa o‘z navbatida I o‘zgaruvchi hamda qoldiqlar miqdor ε o‘rtasida bog‘liqlikka olib keladi.
4-misol. Filipsning “ish haqi - narx” modeli.

bu yerda W⁰ – ish haqining pul ko‘rinishidagi o‘zgarish me’yori, UN – ishsizlik darajasi, %, P⁰ – narx o‘zgarishi me’yori, R⁰ – kapital xarajatlari o‘zgarishi me’yori, M⁰ – import qilinadigan xomashyo narxlarining o‘zgarish me’yori, t – vaqt, ε – qoldiqlar miqdori.
W⁰ va P⁰ o‘zgaruvchilar o‘zaro bog‘liq. Ushbu o‘zgaruvchilar ε – qoldiqlarning mos keluvchi miqdorlari bilan bog‘langan (korrelyatsiyalangan), shuning uchun ham noma’lum parametrlarni aniqlashda eng kichik kvadratlar usulini qo‘llab bo‘lmaydi.
5-misol. Samuelson-Xiksning tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi ekonometrik modeli.

bu yerda: - iste’mol, - investitsiyalar, – milliy daromad, – davlat xarajatlari, t – joriy vaqt, c₁ – t-1 intervalda iste’molga bo‘lgan chekli moyillik, c₂ – t-2 intervalda iste’molga bo‘lgan chekli moyillik, b –akseleratsiya koeffitsienti, g – davlat xarajatlari koeffitsienti, bular modelning tarkibiy parametrlari, ε₁, ε₂ – tasodifiy ta’sirlar.