4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

8-jadval.
Kredit riskini kamaytirish usullari

№	Riskni kamayti-rish choralari	Izox
1.	Mijozning kreditga layokatliligini baxolash	Bu usul mijozning reytingini aniklashni kuzda tutadi. Qarzdorni baxolash mezonlari xar bir bank uchun kattik individuallashgan bulib, uning amaliyotdagi mavkeyidan kelib chikishi va vakti-vakti bilan kayta kurib chikilishi lozim.
2.	Bitta qarz oluvchiga beriladigan kreditning summasini kamaytirish	Bu usul mijozning kreditga layokatliligiga tulik amin bulmagan xollarda kullaniladi.
3.	Kreditlarni sugurtalash	Kreditni sugurtalash uning kaytmaslik riskini tulik sugurtalash bilan shugullanuvchi tashkilot zimmasiga yuklanishini nazarda tutadi.
4.	Yetarli ta’minotni talab kilish	Bu usul bankdan berilgan summaning kaytishini va foiz olinishini kafolatlaydi.
5.	Diskontli ssudalar berish	Bu ssudalar unchalik katta bulmagan darajada kredit riskini pasaytirishga yordam beradi. Bunday usullarda kredit berish kreditga minimum tulov olishni ta’minlaydi.

Foiz xatarini boshkarishdan maksad bozor foiz stavkalarini tebranishlarining bank rentabelligiga salbiy ta’sirni minimallashtirishdan iborat. Foiz stavkalarining uzgarish xatari farqlantiruvchi xususiyati shundan iboratki, uning ta’siri bank uchun xam salbiy, xam ijobiy bulishi mumkin.

Foiz xatarini boshkarish bankni foiz shaklida sof foyda olish vazifalarini kuyishga va bankning foiz xatariga kanchalik duch kelganligini chamalab kurishga majbur etadi. Buning uchun yo tafovutni taxlil kilish usuli (ing. GAP -uzilish, interval), yoxud davomiylikni taxlil kilish usulidan foydalaniladi.
Bank portfelining shakllanish doirasida foiz stavkalari uzgarish riskini boshkarishda ikki xil strategiya bulishi mumkin:

• 
  foiz stavkalarining dinamikasini prognoz kilish;
  
• 
  foiz stavkalari prognozlanayotgan uzgarishining salbiy ta’sirini minimallashtirish maksadida bank portfeli tuzilmasini uzgartirish tadbirlarini utkazish.
  

Agar foiz stavkalarining uzgarish tendensiyalarini oldindan aytib bulmasa yoki foiz stavkalari tartibsiz tebranib tursa, u xolda tafovutni boshkarishning mudofaa strategiyasini kullash urinli buladi. U bank portfelini boshkarishga passiv yondashishni bildirmaydi va bank operatsiyalarini boshkarishda goyaning yuksak faol bulishini talab kiladi.¹
Foiz riskini kuyidagi usullar vositasida minimallashtirish mumkin:

1. 
   Foiz riskini kuyi bugindagi tegishli sugurta tashkilotiga utkazish yuli bilan sugurtalash.
   
2. 
   Kreditlarni suzuvchi foiz stavkasida berish. Bu usul bankka berilgan kreditlarning foiz stavkasiga bozordagi foiz stavkalarining tebranishini xisobga olib tegishli uzgartirishlar kiritishga imkoniyat beradi va bank ssuda foizining bozor normasining oshishi natijasida kurishi mumkin bulgan zararlardan kochish uchun sharoit yaratib beradi.
   
3. 
   Muddatli kelishuvlar. Bank va mijoz urtasida belgilangan summa va urnatilgan foizda, ma’lum bir kelishilgan kunda ssuda bilan ta’minlash to'g'risida maxsus forvard bitimi imzolanadi. Bunday bitimni tuzish yordamida bank ssudalarni berish vaktida bozor foiz stavkalarining tushib ketishi xavfidan uzini ximoyalaydi. Bunda ancha past tulov evaziga kredit olgan mijoz yutadi.
   
4. 
   Foizli fyuchers shartnomalari. Bu usul bozor foiz stavkalarining tebranishidagi spekulatsiya (chaykovchi)lar xamda foiz riskini koplash uchun kullaniladi.
   
5. 
   Foiz opsionlari. Bu opsion egasiga kat’iy urnatilgan baxoda kelgusida belgilangan kunda yoki ungacha kiska muddatli depozit yoki ssudani sotish yoki sotib olish xukukini (majburiyat emas) beruvchi kelishuvidir.
   
6. 
   Foiz svoplari. Bu usul bitta summaga, lekin turli shartlarda tuzilgan kredit majburiyatlari buyicha banklar urtasida buladigan foiz tulovlari almashinuvi bulib, foiz riskini minimallashtirishga bir kadar yordam berishi mumkin.
   

Valyuta riskini kuyidagi usullar yordamida minimallashtirish mumkin (9-jadval).
Bozor riskini kuyidagi vositalar yordamida minimallashtirish mumkin:

1.