4-mavzu. Kredit riski

2. Kredit risklarini tahlil qilish va baholash

Xalqaro amaliyotda kredit risklarini baholash uchun bir qancha me`yorlar qo`yilgan. Bular quyidagilardan iborat:

1) Bitta qarzdor uchun risk darajasining maksimal qiymati:

bu yerda:

Km - bitta qarzdorning kreditlar bo‘yicha majburiyatlarining yig‘indisi;

Kb - bank kapitali.

Bu ko‘rsatkichning qiymati 25 % dan oshmasligi kerak.

•  

2) Yirik kreditlar me`yori:

Bu yerda:

- yirik kreditlar yig`indisining miqdori;

- bank kapitali.

Bu ko`rsatkichning qiymati bank kapitalining 8 barobaridan katta bo`lmasligi kerak.

•  

3) Xalqaro kreditlarning maksimal miqdori:

Bu yerda:

– xalqaro kreditlar yig`indisining miqdori;

– bank kapitali.

Bu ko`rsatkichning maksimal qiymati 200 % ga teng bo`ladi.

•  

*100%

Kredit riskining haqiqiy darajasi () quyidagicha aniqlanadi:

Bu yerda:

– kredit riskining haqiqiy darajasi;

TMK – to`lanmagan kreditlar;

JBK – jami berilgan kreditlar.

•  

Kreditga layoqatlilik

Kreditlash jarayoni juda ko‘p va turli xil xavf-xatarlar (risklar) bilan bog‘liq bo‘lib, qaysiki kreditlarni belgilangan muddatda qoplanmaslik muammosini keltirib chiqaradi. Shu sababli kredit tashkilotlari o‘z mijozlariga kredit berishda, mijozning kreditga layoqatliligini tahlil qiladilar.

Mijozningi kreditga layoqatligi deganda mijozning o`z qarz majburiyatlari bo`yicha to`liq va o`z vaqtida hisoblashish qobiliyati tushuniladi.

Mijozning kreditga layoqatlilik darajasi kredit tashkiloti uchun juda zarur, chunki har bir berilgan kredit risk bilan bog`liq. Agar kredit tashkiloti riskni hisobga olmasa, kredit o`z vaqtida qaytmasligi yoki umuman to`lanmasligi mumkin. Shu sababli, kredit tashkilotlari o`z mijozlari moliyaviy holatini, to`lovga qobilligini va albatta, kreditga layoqatliligini tahlil qiladi.

Kreditga layoqatlilikni tahlil qilishdan asosiy maqsad, bu qarz oluvchi, xo`jalik yurituvchi subyektning imkoniyatlari, qarzni o`z vaqtida qoplashni, risk darajasini, kredit miqdori va boshqa omillarni belgilangan sharoitda va holatda tahlil qilishdan iboratdir. Kredit tashkiloti uchun bu masalalarni amalga oshirish juda qiyin bo`lsada, xuddi ana shu maqsad amalga oshirilsagina berilgan kreditdan foyda olinadi.
Kreditga layoqatlilikni tahlil qilish vazifasi bo`lib quyidagilar hisoblanadi:

• kreditga layoqatlilikni ifodalovchi ko‘rsatkichlarni aniqlash;
• ko‘rsatkichlarni tahlil qilish (yil boshi va yil oxirini taqqoslash);
• ko‘rsatkichlarga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash;
• kreditga layoqatlilikni mustahkamlash yo‘llarini aniqlash.