4-mavzu. Kredit riski

Kredit riskining hajmi – qarz to’lanmasa yoki to’lanishi kechiktirilganda yo’qotilishi mumkin bo’lgan summa hisoblandi.

Maksimal potentsial zarar – mijoz tomonidan qaytarilmagan qarzning umumiy miqdori.

Kechiktirilgan to‘lovlar – bevosita zararga olib kelmasdan, balki bilvosita, qarz oluvchi tomonidan asosiy qarz yoki foizlar bo‘yicha to’lovlar o‘z vaqtida qaytarilmasligi natijasida mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar.

Kreditlarni to’liq qaytmaslik riskini topish formulasi quyidagidan iborat:
+
Bu yerda:

- sohalarga berilgan kreditning jami berilgan kreditdagi ulushi;
- jami berilgan kreditlarni qaytmaslik ehtimoli.
1-misol. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, bank kreditlariga so‘rovlar quyidagicha: 15% – davlat organlari, 25% – boshqa banklar va qolgani boshqa yuridik shaxslar. Olingan qarzni qaytarmaslik ehtimoli mos ravishda: 0,03; 0,06 va 0,15 ga teng.
Kreditlarni to’liq qaytmaslik riskini topish formulasi bilan kreditning navbatdagi so‘rovining qaytarilmaslik ehtimolini ko‘rib chiqamiz. Agar B1 - davlat tashkilotlaridan tushgan so‘rov, B2 - bankdan, B3 - yuridik shaxsdan va A – sohalar bo’yicha kredit qaytarilmasligi ehtimoli bo‘lsa:
+

Sohalar bo`yicha berilgan kreditlarning qaytmaslik riskini topish uchun Bayes formulasidan foydalaniladi:

Bayes formulasi bo‘yicha quyidagini aniqlaymiz:
Demak, ushbu hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, davlat tashkilotini kreditni qaytarmaslik ehtimoli 0,0411 ga teng.
Kredit riski qaramlik koeffitsienti (giring) bo‘yicha o‘lchanadi. Giring bu – koeffitsient bo‘lib, uning mohiyati shundan iboratki, foiz hisoblanadigan jalb qilingan kapital miqdorining aksiyadorlik kapitaliga nisbatini aniqlanadi. Giringni topish uchun aksiyadorlik va jalb qilingan kapitallarni aniqlash kerak bo‘ladi.
Aksiyadorlik kapitali – muomaladagi oddiy aksiyalar hisobiga shakllantirilgan kapital bilan zaxiralarning balans qiymatlari yig‘indisiga teng. Jalb qilingan kapital – bank zayomlari, tijorat ssudalari va qarz majburiyatlaridan tashkil topadi.
Agar kompaniyaning giringi 100% dan oshib ketsa, u juda yuqori hisoblanadi. Bu jalb qilingan kapital biznes uchun zarur bo‘lgan moliyaviy mablag‘larning asosiy manbai bo‘lganda yuz beradi.
Yuqori giring yuqori kredit riskini ko‘rsatadi. Biroq, giringning aniq darajasi yo‘q, uning oshishi kompaniyaga qarz berishning riski muqarrar ekanligini anglatadi. Giringning o‘zgarishi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va bozordagi vaziyatga bog‘liqdir.