19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja: Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari Almon usuli Koyk usuli

a) Adaptiv kutish modeli. Mazkur modelda omilli o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy ko‘rinishda adaptiv kutish modeli quyidagicha ifodalanadi:

Adaptiv kutish modellariga misol bo‘lib, kelgusi (t+1) davrda faraz qilinayotgan ish haqi va pensiyalarga joriy narxlarning ta’siri bo‘ladi
b) Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model. Ushbu modelda natijaviy o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy holda qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelni quyidagicha yozish mumkin:

Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelga misol qilib, dividendlar hajmi ni istalgan qiymatining joriy foyda hajmining haqiqiy qiymati ga bog‘liqligini keltirish mumkin. Mazkur qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model Litner modeli deyiladi.
Dinamik ekonometrik modellarning xususiyati shundaki, ulardagi noma’lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholash turli sabablar bo‘yicha mumkin emas.
Avtoregressiya modelidagi noma’lum parametrlarni baholash uchun instrumental o‘zgaruvchilar usulidan foydalaniladi, mazkur usul berilgan sharoitlarda eng optimal baholarni olishga imkon beradi.
Taqsimlangan lagli modellar uchun lag strukturasiga bog‘liq ravishda noma’lum parametrlarni baholashda Almon usuli va Koyk usuli qo‘llaniladi.
Mazkur usullarning mohiyati shundaki, berilgan taqsimlangan lagli modelni avtoregressiya modeliga o‘zgartirishda instrumental o‘zgaruvchilar usuli yordamida baholanadi.
Adaptiv kutishlar modeli va qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modellardagi noma’lum parametrlarni topish maqsadida mazkur modellar avtoregressiya modellari ko‘rinishiga keltiriladi.