19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja: Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari Almon usuli Koyk usuli

a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, unda omilli o‘zgaruvchilar sifatida natijaviy o‘zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.
Avtoregressiya modeliga quyidagi misol bo‘ladi:
.
b) Taqsimlangan lagli model. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, u omilli o‘zgaruvchilarning joriy va lagli qiymatlarini o‘z ichiga oladi. Taqsimlangan lagli modelga quyidagi misol bo‘ladi:
,
bu yerda L – qatorlar o‘rtasidagi vaqtli lag (kechikish) qiymati.
2) Aniq t+1 vaqt momentida bitta omilli belgidan yoki natijaviy o‘zgaruvchining faraz qilinayotgan yoxud istalgan darajasini ifodalovchi o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan modellar. Ushbu daraja noma’lum bo‘lib, t vaqtning o‘tgan momentida mavjud bo‘lgan axborot asosida aniqlanadi. O‘zgaruvchilarning faraz qilinayotgan qiymatlari turli usullar bilan hisoblanadi. Mazkur o‘zgaruvchilarni hisoblash usullariga qarab quyidagi modellar turlari farqlanadi: