Miqdoriy xavflami hisoblash va aniqlash metodologiyasini tahlil qilish

MIQDORIY XAVFLAMI HISOBLASH VA ANIQLASH METODOLOGIYASINI TAHLIL QILISH
Investitsiya loyihasining tavakkalchiliklarini miqdoriy tahlil qilish individual xavflarning miqdorini va umuman loyihaning xavfini raqamli aniqlashni o'z ichiga oladi. Kantitativ tahlil ehtimollik nazariyasi, matematik statistika, operatsiyalarni o'rganish nazariyasiga asoslangan.
Loyihaning tavakkalchiliklarini miqdoriy tahlil qilish uchun ikkita shart kerak: loyihaning asosiy hisob-kitobining mavjudligi va to'liq sifatli tahlil qilish. Sifatli tahlilda investitsion loyihaning mumkin bo'lgan xavf turlari aniqlanadi va aniqlanadi, har bir xavf turiga ta'sir qiluvchi sabablar va omillar ham aniqlanadi va tavsiflanadi.
Kantitativ vazifa loyihaning samaradorligi mezonlarining xatti-harakatlariga xavfli loyiha omillaridagi o'zgarishlarning ta'sirini raqamli o'lchashdan iborat.
Eng tez-tez amalda investitsiya loyihalari xavfini miqdoriy tahlil quyidagi usullari qo'llaniladi:
diskont normasini sozlash usuli;
ishlash ko'rsatkichlarining sezgirligini tahlil qilish (sof diskontlangan daromad, ichki rentabellik darajasi, rentabellik indeksi va boshqalar)
skript usuli;
daraxtlar qilish;
modellashtirish-Monte-Karlo usuli.
Investitsiya risklarini tahlil qilishning ushbu usullari pulning vaqtinchalik qiymati va ehtimollik yondashuvlari kontseptsiyasiga asoslanadi.
Bizning fikrimizcha, investitsion xavfni tahlil qilishning o'ziga xos usulini tanlash axborot bazasiga, yakuniy natijalarga (ko'rsatkichlarga) va investitsiyalarni rejalashtirishning ishonchliligi darajasiga bog'liq. Kichik loyihalar uchun siz sezgirlikni tahlil qilish va diskont normasini tartibga solish usullari bilan cheklashingiz mumkin, yirik loyihalar uchun - simulyatsiya simulyatsiyasini o'tkazish va ehtimollik taqsimotining egri chizig'ini yaratish va loyiha natijalariga muayyan hodisalar yuzaga kelishiga yoki muayyan qarorlarni qabul qilishga bog'liq holda qaror daraxtini qurish. Xatarlarni tahlil qilish usullari kompleks foydalanish kerak, dastlabki baholash bosqichida ulardan eng oddiy yordamida, va murakkab va qo'shimcha ma'lumot talab - investitsiyalar yakuniy asos da.
Xuddi shu loyihaga turli usullarni qo'llash natijalari bir-birini to'ldiradi.
Xavfni miqdoriy tahlil qilish bosqichida xavfli hodisalar yuzaga kelishi ehtimoli va ular keltirib chiqargan zarar yoki foyda miqdori raqamli qiymatlari hisoblanadi.
Xatarlarni miqdoriy tahlil qilish usullarining butun majmuasini hisobga olsak, ma'lum bir usulni qo'llash ko'plab omillarga bog'liq:
tahlil qilinayotgan xavfning har bir turi uchun tahlil usullari va ularni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Misol uchun, uskunalar etishmovchiligi bilan bog'liq texnik va ishlab chiqarish xavflarini tahlil qilishda daraxt qurish usullari eng keng tarqalgan;
xatarlarni tahlil qilish uchun dastlabki ma'lumotlarning hajmi va sifati muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, agar rof dinamikasi bo'yicha muhim ma'lumotlar bazasi mavjud bo'lsa, simulyatsiya simulyatsiyasi va neyron tarmoqlari usullarini qo'llash mumkin. Aks holda, loyqa mantiq usullari yoki usullarini qo'llash mumkin;
xatarlarni tahlil qilishda xavf darajasiga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatkichlarning dinamikasini hisobga olish juda muhimdir. Shok holatida bozorlarda xatarlarni tahlil qilishda bir qator usullar oddiygina qo'llanilmaydi;
tahlil usullarini tanlashda hisob-kitob ma'lumotlarining chuqurligini emas, balki xavf darajasini ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarni prognozlash ufqini ham hisobga olish kerak;
tahlilning dolzarbligi va texnik imkoniyatlari katta ahamiyatga ega. Agar analitikning kuchli hisoblash salohiyati va vaqt zaxirasi mavjud bo'lsa, neyron tarmoqlarni o'qitish, Monte-Karlo usuli bo'yicha modellashtirish va boshqalar.;
xatarlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish samaradorligi korxona natijalariga ta'sirini matematik modellashtirish uchun xavfni rasmiylashtirishda ortadi. Hozirgi kunda nafaqat iqtisodiy tizimlar, balki sanoat komplekslari ham bunday murakkablikka erishdi, ko'pincha ehtimollik nazariyasi elementlari bo'lmagan holda ularning barqarorligini hisoblash mumkin emas;
xatarlarni hisobga olishni shakllantirish uchun davlat nazorat organlarining talablarini hisobga olish kerak. Normativ darajada simulyatsiya modellash usullaridan foydalanish talab etilsa, ularni qo'llash kerak.
Ishlab chiqarishda xavf boshqaruvi o’z ichiga xavf boshqaruvini rejalashtirish, xavflarni aniqlash va analiz qilish, ularga javob choralarini rejalashtirish va xavflarni nazorat qilish faoliyatlarini amalga oshiruvchi proseslarni oladi. Ishlab chiqarishda xavf boshqaruvining asosiy maqsadi- bu ishlab chiqarishdagi xavf ijobiy natijalarga yetishish ehtimolligini va ta’sirini oshirish, salbiy natijalar vujudga kelish ehtimolligini va ta’sirini kamaytirishdir.
Quyidagi asosiy ishlab chiqarish xavf boshqaruvi proseslari kiritilgan:
- xavf boshqaruvini rejalashtirish- ishlab chiqarishning xavf boshqaruviga oid faoliyatlarini qanday amalga oshirish kerakligini aniqlaydigan prosesdir.
- xavflarni aniqlash- qaysi xavflar ishlab chiqarishga ta’sir o’tkazish mumkinligini aniqlash va ulaning hususiyatlarini xujjatlashtirish prosesidir.
- xavflarni sifatli analiz qilish- xavflarning kelgusida analiz qilish yoki amalga oshirish maqsadida ularni ustivorlashtirish (prioritetlash) prosesidir. Bu ishlar ularning vujudga kelishi va ta’sir etish ehtimolliklarini baholash va solishtirish orqali amalga oshiriladi.
- xavflarni miqdoriy analiz qilish- aniqlangan xavflarning umumiy loyiha maqsadlarigi ta’sirlarini raqamlar asosida analiz qilish prosesidir.
- xavflarga javob choralarini rejalashtirish- ishlab chiqarish maqsadlariga yetishish yo’lida yaxshi imkoniyatlarni oshirishga va tahdidlarni kamaytirishga oid variantlar va faoliyatlarni ishlab chiqish prosesidir.
- xavlarni nazorat qilish- xavflarga oid javob choralar rejasini amalga oshirish, aniqlangan xavflarni nazorat qilish, (asosiy xavflar aniqlangandan so’ng qolgan) qoldiq xavflarni monitoring qilish, yangi xavflarni aniqlash va loyixa davomida xavfga oid proseslarning samaradorligini baholash prosesidir.
Ushbu proseslar bir-birilari bilan va boshqa bilim sohalariga oid proseslar bilan o’zaro munosabatlarga egadirlar.
Ishlab chiqarish xavfi-bu aniq bo’lmagan hodisa va vaziyat bo’lib, agar u yuzaga kelsa, ishlab chiqarishning tarkib, jadval, narx va sifat kabi bir yoki bir nechta maqsadlariga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko’rsatadi. Xavf bir yoki bir nechta sabablarga ega bo’lishi mumkin. Sabab deb, salbiy yoki ijobiy natijalarning yuzaga kelish imkoniyatini yaratuvchi berilganyoki potensial talab, taxmin, cheklov yoki shartga aytiladi. Misol uchun xavf sabablariga atrof-muhit muhofazasiga oid hujjat uchun ruxsat olish yoki loyihani ishlab chiqaruvchi xodimlarni yetishmasligi kiradi.
Xavf sifatida birinchi nazorat yetuvchi organ tomonidan ruxsat berilishining cho’zilishini misol qilish mumkin. Ikkinchidan esa, qulay imkoniyat sifatida ishlab chiqarishda qatnashishi mumkin bo’lgan xodimlarni qo’shimcha rivojlantirish ularni loyihaga tayinlash uchun tayyor holga keltirish mumkin. Ushbu noma’lum hodisalardan birontasining yuz berishi, loyihaga, tarkibiga, narxga, jadvalga, sifatga yoki bajarilish unumdorligiga ta’sir ko’rsatishi mumkin. Xavf shartlari paydo bo’lishiga ishlab chiqarish xavfini kamaytirishga xissa qo’shadigan loyiha yoki tashkilotga oid muhitning jihatlari kiradi. Bularga loyiha boshqaruvi amaliyotlarining to’liqmasligi, integrasiya boshqaruv tizimlarining yettishmasligi, bir vaqtdagi bir necha ishlab chiqarishlar, ishlab chiqarish boshqaruvi nazoratidan chetda bo’lgan tashqi ishtirokchilarga qaramlik kabilar kiradi.
Ishlab chiqarish xavfining kelib chiqishidagi noaniqlik barcha loyihalarda namoyondir. Ma’lum xavflar deb, aniqlangan va analiz qilingan xavflar, shuningdek, ularga nisbatan javob choralarining rejalashtirilishiga imkoniyat bor xavflarga aytiladi. Proaktiv (faol) boshqarilib bo’lmaydigan ma’lum xavflarga ko’zda tutilmagn holatlar uchun zahiralar tayinlanadi. Noma’lum xavflarni proaktiv (faol) boshqarib bo’lmaydigan va shunga ko’ra ularga boshqaruv zahiralari tayinlanishi mumkin. Yuzaga kelib ulgurgan loyiha xavfi muammo sifatida ko’riladi.
Tashkilotlar xavflarni ishlab chiqarish va tashkiliy maqsadlarga ta’sir ko’rsatuvchi noaniqlik deb anglaydilar. Tashkilotlar va manfaatdor tomonlarning xavflarga bo’lgan munosabatlariga qarab turli xil darajadagi xavf ma’qul kelishi mumkin. Bir qator omillar har ikkala tashkilot va manfaatdor tomonlarning ta’sir etishi mumkin va ular uchta kategoriyaga bo’linadi.