Ўзбекистон республикаси марказий банки

(2) кўринишида берилган VAR модели параметрларини Байес 
усулида баҳолаш, умуман олганда, қуйидаги 4 та қадамдан иборат: 

---

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки
 
ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ 2022 ЙИЛ ВА 2023-2024 ЙИЛЛАР
ДАВРИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
84
 
1. 
Баҳоланиши зарур бўлган параметрлар бўйича 
дастлабки қараш 
шакллантирилади
. Мазкур дастлабки қараш одатда берилган 
маълумотлар — 
Y
t 
ва 
X
t 
дан келиб чиқмаган 
β 
ва 
Σ
тўғрисидаги ахборотни 
ўзида акс эттиради. Бундай дастлабки қарашлар тадқиқотчининг 
ўтмишдаги тажрибаси ёки бошқа маълумотлар асосида ўтказилган 
изланишлар 
(шунга 
ўхшаш 
моделларни 
баҳолаш) 
асосида 
шакллантирилиши мумкин. Асосийси, ушбу дастлабки қарашлар 
эҳтимоллик 
тақсимоти 
кўринишида 
ифодаланади. 
Масалан, 
β 
коэффициентлар матрицаси бўйича дастлабки қарашларни 
p
(
β
) 
∼
N
(
β
0
,
Ω
) кўринишидаги тақсимот сифатида шакллантирилиб, бунда 
β 
элементлари тўғрисидаги жорий қарашларни 
β
0 
ўзида жамлайди. 
2. 
Y
t 
ва 
X
t 
бўйича статистик маълумотлар тўпланади ва 
маълумот 
эҳтимоллиги функцияси 
(likelihood function) ёзилади.
3. 
Биринчи қадамда шакллантирилган модель параметрлари 
тўғрисидаги 
дастлабки қарашлар 
иккинчи қадамдаги маълумот 
эҳтимоллиги функцияси ёрдамида