|
usuli orqali baho berishning birinchi bosqichida bankning depozitlari
va boshqa mablag‘lar manbayi bir necha turkumlarga bo‘linadi. Bu
turkumlarga asoslanib, manbalar bahosining pul bozorida pasayib ketishi
va buning natijasida bank yo‘qotishlarga uchrashiga baho berish
mumkin bo‘ladi:
Bu turkumlarga quyidagilar kiradi:
«Qaynoq pullar» («Goryachiye dengi») bo‘yicha majburiyatlar
– foiz stavkasining o‘zgarishiga sezuvchanligi yuqori bo‘lgan
jamg‘armalar va boshqa pul mablag‘lari;
ishonchsiz mablag‘lar – joriy davrning istalgan vaqtida bankdan
talab qilinishi mumkin bo‘lgan mijozlar jamg‘armalarining asosiy qismi
(25-30%);
barqaror mablag‘lar (asosiy mablag‘lar yoki asosiy majbu-
166
riyatlar).
Likvidlikni boshqaruvchi rahbar ikkinchi bosqichda yuqorida
keltirilgan depozitlardan foydalanish qoidalariga rioya qilgan holda
likvid mablag‘larni joylashtirishi lozim. Masalan, «qaynoq pullar»
bo‘yicha likvid mablag‘larning 95 foizi miqdorida zaxira ushlashga
qaror qilishi mumkin. Bu zaxira vakil banklardagi tez sotiladigan likvid
depozitlardan hamda Markaziy bank investitsiyalaridan tashkil topgan
bo‘lishi mumkin. Bank amaliyotida ishonchsiz jamg‘armalardan va no-
depozit majburiyatlardan foydalanishning asosiy qoidasi likvid zaxirada
bu jamg‘armalar va majburiyatlar umumiy hajmining 30 foiz miqdorida
saqlanishni ko‘zda tutadi. Shunday qilib, bankning depozitlari va
nodepozit mablag‘lari bo‘yicha likvid mablag‘lar zaxirasi quyidagicha
bo‘lishi mumkin:
0,95 + 0,30 +
+0,15
Bank doimo bank qonunchiligi asosida bankdan kredit olish qobi-
liyatiga ega bo‘lgan mijozlarga kredit berishga tayyor turishi, buning
uchun esa u doimo kerakli miqdordagi likvid zaxiralarga ega bo‘lishi
lozim. Chunki berilgan kredit mijoz tomonidan odatda bir necha kun
yoki bir necha soat ichida sarf qilinib, boshqa banklarga o‘tadi.
Mutaxassislarning fikricha, bank likvid mablag‘larga ehtiyoj sezgan
taqdirda ham mijozlarga barcha yaxshi kreditlar berishga harakat qi-
lishlari lozim. Bunda ular pul mablag‘lariga bo‘lgan har qanday talabni
qondirish uchun zarur hollarda ularning boshqa banklardan qarzga olish
imkoniyatiga tayanishlari mumkin. Shu orqali bank va mijoz o‘rtasida
yaxshi munosabatlar o‘rnatilishi va kelajakda samarali hamkorlik qili-
nishiga erishish mumkin.
Bank mijozga kredit berish orqali unga boshqa bank xizmatlarini
ko‘rsatishi, turli sohada munosabatlar o‘rnatishi va buning natijasida
qo‘shimcha daromadlar olishi mumkin. Kreditlar va depozitlarni
ta’minlash maqsadida likvid mablag‘larga bo‘lgan talabni jamlash
Qaynoq pul va nodepozit
likvid mablag
‘
lar zaxira
majburiyatlari
Majburiy
zaxiralar
Barqaror jamg
‘
armalar va
nodepozit mablag
‘
lar
167
natijasida bankning likvid mablag‘larga bo‘lgan umumiy talabi hajmini
quyidagicha aniqlash mumkin:
Jahon amaliyotida ko‘pgina banklar likvid mablag‘larga bo‘lgan
ehtiyojlarni o‘rtacha miqdorlarga asoslanib hisoblaydilar. Bunday hi-
soblash ba’zi bir muhim moliyaviy ko‘rsatkichlar yoki likvidlik indi-
katorlaridan foydalanishni ko‘zda tutadi.
Jumladan:
1) Pul
holati
=
Jamg‘arma muassasalari jamg‘armalari
va pul mablag‘lari
:
Umumiy
aktivlar
Pul mablag‘lari hajmining kattaligi bank holatining ishonchliligini
va mablag‘larga bo‘lgan talabni so‘zsiz qondirilishini bildiradi.
2)
Likvid qimmatli
qog‘ozlar holati
=
Davlat qimmatli
qog‘ozlari
:
Umumiy
aktivlar
Bankda tezda sotish imkoniyatiga ega bo‘lgan qimmatli qo-
0,95
+0,30
+0,15 +1,0
«Qaynoq
pullar»
–
«Qaynoq pullar»
bo‘yicha majburiy
zaxiralar
Ishonchsiz lik-
vid jamg‘arma-
lar va nodepozit
majburiyatlar
–
Likvid mab-
lag‘larning
ushbu turku-
mi bo‘yicha
majburiy
zaxiralar
Barqaror
jamg‘armalar
va nodepozit
mablag‘lar va
nodepozit ma-
jburiyatlar
–
Ushbu likvid
mablag
‘
lar
bo
‘
yicha
majburiy
zaxiralar
Yuzaga
chiqish
imkoniyati
bo‘lgan mud-
dati o‘tgan
kreditlar
–
Muddati
o‘tgan
kreditlar
168
g‘ozlarning mavjudligi bank likvidligining ta’minlanganligini bildiradi.
3)
Garovga qo‘yilgan
qimmatli qog‘ozlarning
solishtirma og‘irligi
=
Garovga qo‘yilgan
qimmatli qog‘ozlar
:
Qimmatli
qog‘ozlar
portfeli
Bu ko‘rsatkich likvidlikning salbiy ko‘rsatkichi bo‘lib, davlat
jamg‘armalari bo‘yicha qo‘yilgan qimmatli qog‘ozlar qanchalik ko‘p
bo‘lsa, shunchalik bank likvidligi past bo‘ladi.
4)
«Qaynoq pullarning»
solishtirma og‘irligi
=
Pul aktivlari
:
Pul majburiyatlari
Pul aktivlari o‘z tarkibiga quyidagilarni oladi:
naqd pullar;
davlatning qisqa muddatli qimmatli qog‘ozlari;
zaxiradagi qimmatli qog‘ozlarni qayta sotib olish sharti bilan
tuziladigan bitimlar (qimmatli qog‘ozlar sotib olish uchun bank qarz
berganda);
yevrovalutadagi depozitlar;
davlat qarzlari;
sotiladigan qimmatli qog‘ozlarni jalb qilish (sotiladigan qimmatli
qog‘ozlarni bank vaqtinchalik qarzga olganda).
5)
Qisqa muddatli
investitsiyalarning foiz
stavkalari tebranishi
natijasida o‘zgaradigan
majburiyatlarga nisbati
=
Qisqa muddatli
investitsiyalar
:
Foiz stavkalarining
tebranishi natijasida
o‘zgaradigan
majburiyatlar
Qisqa muddatli investitsiyalar boshqa banklarga qo‘yiladigan qisqa
muddatli qo‘yilmalarni, sotiladigan davlat zaxiralarini hamda bankning
qisqa muddatli qimmatli qog‘ozlarini o‘z ichiga oladi.
6)
Broker depozitlari holati =
Broker
depozitlari
:
Barcha
depozitlar hajmi
Broker depozitlari foiz stavkalarining o‘zgarishini nisbatan juda
sezuvchan va tez aylanuvchan bo‘ladi. Bunday depozitlar hajmining va
narxining oshishi natijasida bank likvidligi uchun juda noqulay sharoit
yuzaga kelishi mumkin.
169
7)
Jamg‘armalarning
tuzilmalari nisbati
=
Talab qilib olguncha
depozitlar
:
Muddatli
depozitlar
Jamg‘armalarning ushbu nisbati bank ega bo‘lgan moliyaviy mab-
lag‘larining qanchalik barqaror ekanligini ko‘rsatadi. Ya’ni ular o‘rta-
sidagi nisbatning kamayishi qo‘yilmalarning barqarorligini va u orqali
bankning likvid mablag‘larga bo‘lgan talabining pasayganligini bil-
diradi.
Qayd qilingan barcha ko‘rsatkichlar talab va takliflarning mavsumiy
tebranishlariga nisbatan juda sezuvchan bo‘lib, kreditlarga bo‘lgan ta-
lablar ortganda ular pasayadi va bu talablar hajmi kamayganda bu ko‘r-
satkichlar qiymati ortadi.
[107]. Zaxiralar taqchilligini qoplash uchun kerak bo‘lgan mab-
lag‘larni tanlashda bank o‘zlarining likvid mablag‘larga bo‘lgan ta-
lablarini yaxshilab o‘rganishlari lozim.
Bu talablar quyidagilardan iborat:
Do'stlaringiz bilan baham: | 
