Swap derivative Speculative

O'lchanayotgan xavf. Bu erda asosiy e'tibor kredit tavakkalchiligiga qaratiladi - qarzning kelishilgan vaqtda kelishilgan holda qaytarilmasligi xavfi, bu erda barcha kreditlar to'lov muddatigacha saqlanadi. RAROC bo'yicha muhokamadan shuni esda tutingki, kredit bo'yicha kutilmagan yo'qotish - bu kredit xavfi qanday o'lchanadi va undirilgan risk mukofotida qoplanadigan kutilgan yo'qotishdan farq qiladi. Banklar ma'lum bir kredit toifasi bo'yicha kutilayotgan zararni tarixiy ma'lumotlarga asoslanib hisoblashlari mumkin. O'tgan tajribadan ma'lum bo'ladiki, qarz oluvchilarning uy-joy kreditlari, avtokreditlar va hokazolarni to'lamagan nisbati. Bundan tashqari, o'tmish tajribasiga asoslanib, to'lamagan holda zararni hisoblash mumkin bo'ladi. Agar qarz oluvchi kreditni to'lasa yoki to'lamasa, u holda i-qarz oluvchining standart og'ishi yoki riski (defolt ehtimoli) (1 - to'lov ehtimoli) kvadrat ildizidir. Bu quyidagi (3.11) tenglamaga kiritiladi.

Saqlash muddati. Aksariyat banklar bilan birgalikda, ushlab turish muddati bir yil sifatida belgilanadi. Kredit shartnomasi ko'p yillarga mo'ljallangan bo'lsa-da, bir yillik ushlab turish muddatini ko'rsatish bankning har yili kredit portfelining holatini hisobga olishi mumkinligini anglatadi, chunki firmalar o'zlarining yillik (ba'zan choraklik) ko'rsatkichlari haqida hisobot beradilar va bank kredit muammoga duch kelgan bo'lsa, chora ko'rishi mumkin.