Va avtokorrelyatsiya Corr(X(t), X(t k))



Download 137,73 Kb.
bet2/10
Sana09.06.2022
Hajmi137,73 Kb.
#647908
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
Ismoil ready

17.7 ARCH MODELLARI
Ba'zi hollarda vaqt seriyalari aniq avtokorrelyatsiyani ko'rsatmaydi, lekin shunga qaramay, vaqtga bog'liq statistik xususiyatlarni namoyish etadi. Xususan, ayrim seriyalar ketma-ket mustaqil bo‘lishiga qaramay, vaqtga bog‘liq, “avtokorrelyatsiya” o‘zgaruvchanlik tuzilmalariga ega. Boshqacha qilib aytganda, σ nafaqat vaqtga bog'liq, ya'ni u σ(z) sifatida yozilishi kerak, balki σ (t) ham oldingi o'zgaruvchanlik darajalariga yoki seriyaning o'ziga oldingi zarbalariga bog'liq.
Misol uchun, bir kun yoki hafta kabi qisqa davrlarda o'lchangan aktsiyalarning daromadlari o'zgaruvchanlikning "portlashlarini" ko'rsatadi (17.10-rasmga qarang), garchi daromadlarning o'zida avtokorrelyatsiya mavjudligi haqida juda kam dalillar mavjud.
Seriyaning o'zida avtokorrelyatsiyaning aniq dalillari mavjud bo'lgan va avtoregressiv o'zgaruvchanlik tuzilmalariga ega modellar ishlatilgan boshqa misollar inflyatsiya, valyuta kurslari va foiz stavkalaridir (Engle, 1982; Domowitz va Hakkio, 1985; Pagan va Ullah, 1986). ; Engle va boshqalar, 1987).
Vaqt bo'yicha o'zgaruvchan avtoregressiv volatillikni hisobga olish uchun modellarning katta oilasi, ya'ni ARCH modellari paydo bo'ldi. Ushbu bobning boshqa bo'limlarida bo'lgani kabi, biz modellarga juda chuqur kirmadik, aksincha, oilaning eng oddiy a'zolari haqida tushuncha berishga e'tibor qaratdik, ulardan ba'zilari amalda mavjud.
ARCH avtoregressiv, shartli heteroskedastik degan ma'noni anglatadi. “Heteroskedastik” atamasi jarayonning dispersiyasi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishini ko‘rsatadi. "Shartli" kvalifikatsiya o'zgaruvchanlik darajasi qandaydir boshqa tasodifiy o'zgaruvchiga bog'liqligini ko'rsatadi. "Autoregressive" jarayonning o'zi hissa qo'shadigan o'zgaruvchi ekanligini ko'rsatadi.
Eng sodda qilib aytganda, ARCH modeli (Engle, 1982) quyidagicha ifodalanishi mumkin:
X(t)=µ+σ(t)Z(t)
bu yerda Z(z) mustaqil standart normal o‘zgaruvchi va
σ2(t)=γ0+ γ1[σ(t-1)Z(tt-1)]2



Download 137,73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish