Тошкент молия институти “Статистика ва эконометрика” кафедраси Фан: “Эконометрика”

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

“Статистика ва эконометрика”
кафедраси
Фан: “Эконометрика”
Лектор: Муминова М.А.
3-мавзу: ЖУФТ РЕГРЕССИЯ МОДЕЛИ
РЕЖА:
3.1. Иқтисодий-ижтимоий жараёнларда боғликликлар турларини ўрганиш.
3.2. Корреляция коэффициентининг турлари ва ҳисоблаш усуллари.
3.3. Чизиқли ва чизиқсиз регрессион боғланишлар.
3.4. Корреляцион-регрессион таҳлилда энг кичик квадратлар усулининг қўлланилиши.

Asosiy adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 2011. – 573 p.

Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 5th edition, 2009. – 922 p.

Xodiev B.Yu., Shodiev T.Sh., Berkinov B.B. Ekonometrika: o‘quv qo‘llanma. –T.: IQTISODIYOT, 2018. -178 b.

Habibullayev I.H, UtanovB. Ekonometrika asoslari: O‘quv qo‘llanma. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018, -172b.

Habibullayev I. Ekonometrika: Darslik. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020, -240 b.

Habibullayev I., Jumayev A. Ekonometrika: amaliy mashg‘ulot uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020, -176 b.

3.1. Иқтисодий-ижтимоий жараёнларда боғликликлар турларини ўрганиш

• Омилларнинг ҳар бир қийматига турли шароитларида натижавий белгининг ҳар хил қийматлари мос келадиган боғланиш корреляцион боғланиш ёки муносабат дейилади.

• Корреляция сўзи лотинча correlation сўзидан олинган бўлиб, ўзаро муносабат, мувофиқлик, боғлиқлик деган маънога эга.

• Корреляцион боғланишнинг характерли хусусияти шундан иборатки, бунда омилларнинг тўлиқ сони номаълумдир.
• Шунинг учун бундай боғланишлар тўлиқсиз ҳисобланади ва уларни формулалар орқали тақрибан ифодалаш мумкин, холос.

Икки ҳодиса ёки омил ва натижавий белгилар орасидаги боғланиш жуфт корреляция деб аталади.
Корреляцион таҳлил деб ҳодисалар орасидаги боғланиш зичлик даражасини баҳолашга айтилади.

3.2. Корреляция коэффициентининг турлари ва ҳисоблаш усуллари

Корреляцион таҳлил корреляция коэффициентларини аниқлаш ва уларнинг муҳимлигини, ишончлилигини баҳолашга асосланади.

Боғланиш зичлиги баҳолашда корреляция коэффициентидан фойдаланиш мумкин:

бу ерда, ва мос равишда х ва у ўзгарувчиларнинг ўртача квадратик четланишидир ва улар қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади:

бу ерда, ва мос равишда х ва у ўзгарувчиларнинг ўртача квадратик четланишидир ва улар қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади:

Корреляция коэффициенти (r) –1 дан +1 оралиғида ўзгаради.

Корреляция коэффициенти (r) –1 дан +1 оралиғида ўзгаради.

Агар - омиллар ўртасида боғланиш мавжуд эмас,

- омиллар ўртасида тўғри боғланиш мавжуд,

- омиллар ўртасида тескари боғланиш мавжуд,

- омиллар ўртасида функционал боғланиш мавжуд.

оралиғида ўзгаради
0,2 < r < 0,4
кучсиз боғланиш
0,4 < r < 0,6
ўртача боғланиш
0,6 < r < 0,98
зич боғланиш
оралиғида ўзгаради
0,2 < r < 0,4
кучсиз боғланиш
0,4 < r < 0,6
ўртача боғланиш
0,6 < r < 0,98
зич боғланиш
3.3. Чизиқли ва чизиқсиз регрессион боғланишлар.

3.4. Корреляцион-регрессион таҳлилда энг кичик квадратлар усулининг қўлланилиши

Функциялар параметрлари одатда “энг кичик квадратлар” усули билан аникланади. Энг кичик квадратлар усулини мазмуни қуйидагича: хақиқий миқдорларнинг текисланган миқдорлардан фарқининг квадратлари йигиндиси энг кам бўлиши зарур

Бир омилли чизиқли боғланишни олайлик:

Қиймат энг кам бўлиши учун

Қиймат энг кам бўлиши учун

биринчи даражали хосилалар нолга тенг бўлиши керак:

Бу нормал тенгламалар тизими.