|
2
x
2
+
β
3
x
3
+u
аниқлаймиз. Озод ҳад
β
0
=194
, ўзгарувчи ҳад
β
1
=0,77,
β
2
=1034 ҳамда
β
3
=-630
Энди тенгламани иқтисодий кўринишда ёзамиз:
Y=194+0.77Х
1
+1034Х
2
-630Х
3
Бу ерда:
Y – Банк кредитлари (БК);
Х
1
– Жалб қилинган маблағлар (ЖМ);
Х
2
− Депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси, фоизда (ДФ);
Х
3
− Кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси, фоизда (КФ).
Демак, тенгламани қуйидагича ёзсак мақсадга мувофиқ бўлади.
БК=194+0.77ЖМ + 1034ДФ -630КФ
Энди
β
0,
β
1,
β
2
ва
β
3
параметрларни моҳиятли ёки моҳиятсиз эканлигини
текширамиз.
t
β
0
=3,12, t
β
1
=59,84, t
β
2
=2,34 ва t
β
3
=-2,83
эканлиги маълум ва
СТЬЮДРАСПОБР функциясидан фойдаланиб Стьюдент жадвал қийматини
ҳисоблаймиз, у
t
s
=1,98
эканлиги келиб чиқади. Юқоридагилардан
t
β
0
>t
s
бўлди,
яъни
β
0
параметр “3,12” маънога эга экан.
t
β
1
>t
s
бўлди, демак
β
1
параметр “59,84”
мохиятга эга экан.
t
β
2
>t
s
бўлди
,
демак
β
2
параметр “2,34” моҳиятга эга экан.
t
β3
s
бўлди, демак
β
3
параметр “-2,83” моҳиятга эга эмас экан.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил
11
№ 5, 2017
www.iqtisodiyot.uz
1-жадвал
Танланманинг регрессион таҳлили (Microsoft Office Excel дастурида)
1
Регрессион статистика
Кўплик R
0,985797229
R-квадрат
0,971796176
Нормаллашган R-квадрат
0,971066766
Стандарт хатолик
83,34910821
Кузатувлар сони
120
Fisher
qiymat
Дисперсион таҳлил
2,682809407
df
SS
MS
F
Аҳамиятли
F
Регрессия
3
27766880,4
9255626,802 1332,305805
0,000000
Қолдиқ
116
805860,5654
6947,07384
Жами
119
28572740,97
Коэффициентлар
Стандарт
хатолик
t-статистика
P-Значение
Қуйи
95%
Юқори
95%
Қуйи
95,0%
Юқори
95,0%
Y- Берилган кредит (млн.сўм
да)
193,7910579
62,12637582
3,119304086 0,002287117
70,74194 316,8402 70,74194 316,8402
Жалб қилинган маблағ (млн.
сўмда)
0,775337152
0,012956876
59,83982306 0,000038174
0,749674
0,801 0,749674
0,801
Депозит бўйича ўртача фоиз
ставкаси (фоизда)
1034,979699
441,146923
2,346111114 0,020667698
161,2326 1908,727 161,2326 1908,727
Кредит бўйича ўртача фоиз
ставкаси (фоизда)
-630,5065835
222,3911976
-2,835123829 0,005405763
-1070,98
-190,033
-1070,98
-190,033
стьюдент қиймати
1,980626002
1
Microsoft Office Excel дастури орқали тайёрланди.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил
12
№ 5, 2017
www.iqtisodiyot.uz
4)
детерминация коеффициенти
R
2
=0,97
эканлиги маълум. Бу банкда
кредитлар кредит қўйилмаларини ўзгаришини 97 фоиз ушбу модель орқали
изоҳласа бўлади.
Натижаларнинг иқтисодий талқини.
Модель параметрларини умумий ҳамда алоҳида ҳосила олиш орқали талқин
қилиш мумкин.
Хусусан, моделимизни ЖМ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини олсак:
𝒅БК
̂
𝒅ЖМ
=
𝚫БК
̂
𝚫ЖМ
= 𝟎, 𝟕𝟕
𝚫БК
̂ = 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ
Яъни, банк кредитлари ва депозитлари бўйича ўртача фоиз ставкалари
ўзгармаса (ceteris paribus), жалб қилинган маблағларни қўшимча 1 млрд. сўмга
ошганда ўрта ҳисобда банк кредити
(≈)
770,0 млн. сўмга ошади.
Ушбу моделни ДФ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини оламиз:
𝒅БК
̂
𝒅ДФ
=
𝚫БК
̂
𝚫ДФ
= 𝟏𝟎𝟑𝟒
𝚫БК = 𝟏𝟎𝟑𝟒 ∗ 𝚫ДФ
Яъни, банк кредитлари ва жалб қилинган маблағлар ўзгармаса (ceteris
paribus), депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкасини қўшимча 1 бирликка банк
кредитлари
(≈) 1034
млн.сўмга ошишини англатади.
Худди шундай моделни КФ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини оламиз:
𝒅БК
̂
𝒅КФ
=
𝚫БК
̂
𝚫КФ
= −𝟔𝟑𝟎
𝚫БК = −𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ
Яъни, жалб қилинган маблағлар ҳамда депозитлар бўйича ўртача фоиз
ставкаси ўзгармаса (ceteris paribus), кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкасини
қўшимча 1 бирликка оширсак банк кредитлари
(≈) − 630
млн. сўмга
камайишини англатади.
Моделни барча ўзгарувчиларига кўра умумий ҳосиласини олганимизда
қуйидаги якуний натижани беради:
𝚫
БК
̂ = 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ + 𝟏𝟎𝟑𝟒ДФ − 𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ
Тадқиқот ишида банк кредитларини унинг детерминантлари “жалб
қилинган маблағлар миқдори”, “депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси” ҳамда
“кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси” орқали тушунтирилди.
Ҳисоб-китоблар орқали банк кредитини юқоридаги кўрсаткичларга
боғлиқлигини регрессион таҳлили амалга оширилиб, қуйидаги модель яратилди:
𝚫
БК
̂ = 𝟏𝟗𝟒 + 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ + 𝟏𝟎𝟑𝟒ДФ − 𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ
Ушбу моделнинг детерминация коэффициенти ҳисобланганда,
𝑅
2
= 0,97
натижага эришилди. Бу моделимиз кредитнинг ҳақиқий функциясини 97 фоизга
тушунтиришини англатади.
Шу билан бирга, ушбу моделни ишончлилиги t ва F тақсимотлар билан
гипотезаларни текшириш орқали баҳолаш амалга оширилди. Бунда, 95 фоизлик
ишонч билан капиталга
ЖМ
ва
ДФ
мусбат, ҳамда
КФ
манфий боғлиқлиги
мавжудлиги аниқланди.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил
Do'stlaringiz bilan baham: |
