Термиз давлат университети иқтисодиёт ва туризм факултети иқтисодиёт кафедраси

Расм Регрессия интрументлари натижалари.
5. Аппроксимация коэфициенти ёрдамида регрессия регрессия тенгламасининг сифатига бахо берамиз.Расмда тасвирланган регрессия тенгламаси натижаларидан фойаланамиз..

Расм «Вывод остатка» натижалари
Расмда кўрсатилган тартибда аппроксимацияни қуйидаги формула асосида ҳисоблаймиз:


Расм Аппроксимациянинг ўртача хатосини ҳисоблаш
Аппрокисмациянинг ўртача хатоси қуйидаги тартибда ҳисобланади:

Динамика қаторлари учун автокорреляцияни аниқлаш учун Дарбин Уотсон тестидан фойдаланамиз.

y	y(x)	ei = y-y(x)	e^2	(ei - ei-1)^2
1319	1340.26	-21.26	451.99	0
1288	1263.61	24.39	594.99	2084.14
1213	1199.73	13.27	176.08	123.72
1193	1186.96	6.04	36.54	52.19
1174	1174.18	-0.18	0.03	38.75
1159	1161.4	-2.4	5.78	4.95
1145	1148.63	-3.63	13.17	1.5
1130	1135.85	-5.85	34.26	4.95
1117	1123.08	-6.08	36.94	0.05
1106	1110.3	-4.3	18.51	3.15
			1368.3	2313.41

DW мезоннинг мумкин бўлган қийматлари 0–4 оралиқда ётади. Агарқаторда автокорреляция бўлмаса, унингқийматлари 2 атрофидатебранади. Ҳисоблабтопилганҳақиқийқийматларижадвалдаги критик қийматбилантаққосланади. АгардаDWҳақDWпастбўлса, қаторавтокорреляциягаэга; DWҳақDWюқорибўлса у автокорреляциягаэгаэмас; DWпастDWҳақDWюқорибўлса, текширишнидавомэттиришлозим. БуердаDWпастваDWюқори – мезоннингқуйиваюқоричегаралари. Салбий автокорреляция мавжуд (минус ишорагаэга) бўлса, у ҳолда мезон қийматлари 2–4 орасидаётади, демак, текширишучунDW4- DWқийматларинианиқлашкерак.
Бизнинг мисолимизда 2313,41/1368,3= 1,69 яъни вақт қаторларида автокорреляция мавжуд эмас.