Тасдиқлайман Ўзму иқтисодиёт факультети декан

Тасдиқлайман
ЎзМУ Иқтисодиёт факультети декан
Умаров А.Т.
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича), Кадрлар менеджменти ва Минтақавий иқтисодиёт йўналишлари 2-курс талабалари учун “Эконометрика асослари” фанидан якуний назорат саволлари

1. 
   Эконометриканинг асосий мақсади ва унинг бошқа фанлар билан алоқаси.
   
2. 
   Эконометрик моделнинг моҳияти ва иқтисодиётни эконометрик моделлаштиришнинг зарурлигини кўрсатинг.
   
3. 
   Бозор муносабатлари шароитида иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили ва башоратида эконометрик моделлардан фойдаланиш.
   
4. 
   Эконометрик моделларнинг асосий турлар.
   
5. 
   Эконометрик моделлаштириш босқичлар ва уларнинг такиби.
   
6. 
   Жуфт корреляция, корреляция майдони, ковариация ва корреляция коэффициентларини изоҳланг.
   
7. 
   Корреляцион таҳлил босқичлари ва уларнинг таркиби.
   
8. 
   Жуфт чизиқли регрессия (эконометрик модель) ва регрессия коэффициентларининг моҳияти.
   
9. 
   Жуфт чизиқли регрессияда “энг кичик квадратлар усули” ни қўллаш ахамияти.
   
10. 
    турдаги боғлиқлиқда ҳар бир объектнинг мазмунини тушунтиринг.
    
11. 
    “Энг кичик квадратлар усули” ёрдамида чизиқсиз регрессия коэффициентларини ҳисоблаш тартибини кўрсатинг.
    
12. 
    Кўп омилли корреляцион-регресион таҳлил босқичлари ва уларнинг таркиби.
    
13. 
    Мультиколлинеарлик ва уни бартараф этиш йўллари.
    
14. 
    Регрессиянинг хусусий тенгламаси.
    
15. 
    Эластикликнинг хусусий коэффициентини аниқлаш.
    
16. 
    Кўп омилли эконометрик моделлар параметрларини Стьюдент мезони асосида текшириш.
    
17. 
    Эконометрик моделларни аҳамиятини Фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида баҳолаш.
    
18. 
    Энг кичик квадратлар усулини қўллаш шартлари. Гомоскедастиклик ва гетероскедастиклик.
    
19. 
    Энг кичик квадратлар усули бажарилишини Дарбин-Уотсон мезони бўйича баҳолаш.
    
20. 
    Вақтли каторлар тўғрисида умумий тушунчалар ва уларни тахлил қилиш вазифалари.
    
21. 
    Вақтли каторларни тузиш шартлар ва қойдалар.
    
22. 
    Вақтли каторлар тузилиши ва турлари.
    
23. 
    Вақтли қаторларни таҳлил қилиш асосий босқичлар
    
24. 
    Вақтли қаторларда автокорреляция.
    
25. 
    Вактли каторларни текислаш усуллари.
    
26. 
    Бир вақтли тенгламалар тизими ва уларнинг турлари.
    
27. 
    Тенгламалар тизимини келтирилган шаклига келтириш усули.
    
28. 
    Тенгламалар тизими параметрларини бавосита ва умумлаштирилган “энг кичик квадратлар усули” ёрдамида ҳисоблаш услубиёти.
    
29. 
    Чизиқсиз моделни чизиқли кўринишга келтириш усули. Анаморфоза усули.
    
30. 
    Кўп омилли регрессион мультипликатив модел коэффициентларни баҳолаш.
    
31. 
    Маълум амалий эконометрик модел мисолида иқтисодий алоқаларни таҳлили.
    
32. 
    моделда α ва β коэффициентларнинг мазмунини тушунтиринг.
    
33. 
    Динамик эконометрик моделлар тушунча ва турлари.
    
34. 
    Тақсимланган лаг динамик моделларнинг характеристикаси, уларнинг параметрларини баҳолаш.
    
35. 
    Авторегрессион динамик моделлар.
    
36. 
    Динамик эконометрик моделларни тузиш тамойиллари.
    
37. 
    Динамик эконометрик моделларда мультипликаторлар ва уларни моҳияти.
    
38. 
    Вактли лаг тушунчаси. Ўртача лаг. Медианали лаг.
    
39. 
    Алмон лаги.
    
40. 
    Койк усули.
    
41. 
    Асосий компонентлар усули.
    
42. 
    Адаптив кутилиш ва тўлиқ корректировкаланмаган моделлар.
    
43. 
    Авторегрессия моделлари параметрларини баҳолаш.
    
44. 
    Ижтимоий-иқтисодий прогнозлаш: умумий тушунчалар ва объектлари.
    
45. 
    Прогнозлаш мақсади ва функциялари.
    
46. 
    Прогнозлаш объектларининг тизимли таҳлили. Прогноз усуллари ва уларнинг турлари.
    
47. 
    Прогнозлаш усуллари.
    
48. 
    турдаги боғлиқлиқда тасоддифий ҳадга қўйиладиган талабларни изоҳланг.
    
49. 
    тенглама тизимдан келтирилган тенглама тизимига ўтиш учун лар қийматларни топинг.
    
50. 
    келтирилган тенглама тизимдан структурали тенглама тизимига ўтиш учун лар қийматларни топинг.
    
51. 
    моделда қисқа, ўрта ва узоқ муддатли мультипликаторларни ҳисобланг.
    
52. 
    моделда ўртача ва медианали лагларни аникланг.
    
53. 
    Койк усулидан фойдаланиб моделдан авторегрессион моделга ўтиб беринг ва a, b ва c қийматларни топинг.
    
54. 
    моделни чизиқли кўринишга келтиринг ва изоҳланг.
    
55. 
    моделни чизиқли кўринишга келтиринг ва изоҳланг.
    
56. 
    Эконометрик модел y= 0,50 + 0,93x₁ – 4,07x₂ + x₃ регрессион тенглама кўринишда ишлаб чиқилди, ва ўртача қийматлар қуйидагича шаклландилар: . Бу моделга тўғри келган регрессиянинг хусусий тенгламалар тизимини аниқланг
    
57. 
    эконометрик модел ўрганилмоқда. Олинган маълумот асосида MS Excel да қуйидаги натижа шаклланди: Y-пересечение қиймати 7,69 га тенг, унинг t-статистикаси 1,61 га тенг; Переменная X 1 қиймати 0,51 га тенг, унинг t-статистикаси 5,18 га тенг. t-статистиканинг критик қиймати 2,3 га тенг бўлса, бу ҳолатга тўғри келган чизиқли регрессия тенгламани келтиринг.
    
58. 
    чизиқли эконометрик модел ўрганилади. Корреляция коэффициентлар қуйидагича аниқланган: Якуний чизиқли регрессия модел кўринишни келтиринг.
    
59. 
    чизиқли эконометрик модел ўрганилади. Корреляция коэффициентлар қуйидагича аниқланган: Якуний чизиқли регрессия модел кўринишни келтиринг.
    
60. 
    авторегрессия модели учун 5 даврлик ўртача мультипликатор ва узоқ муддатли мультипликаторларни аниқланг.
    

Тузувчи кат. ўқит Абуталипов М.Ф.
“Эконометрика ва
иқтисодий моделлаштириш”
кафедраси мудири доц. Насретдинова Ш.С.