|
MOʻKMD = (MOʻKS / BK) x 100%
(2)
bu yerda:
MOʻKS
– muddati oʻtgan kreditlarning oʻrtacha summasi;
BK
– brutto kreditlar.
Mazkur koʻrsatkichning yuqori meʻyoriy chegarasi 3,0 foiz qilib
belgilangan.
3. Muddati oʻtgan kreditlarni yoʻl qoʻyish mumkin boʻlgan chegaraviy
darajasi.
Ushbu koʻrsatkich 2-formula orqali hisoblanadi va uning yuqori meʻyoriy
darajasi 5,0 foizni tashkil etadi.
4. Har bir soʻmlik kredit qoʻyilmasiga toʻgʻri keladigan daromad darajasi
(KOFDS : KQS) x 100%
Bu yerda:
KOFDS
– kreditlardan olingan foizli daromadlar summasi
KQS
– kredit qoʻyilmalari summasi
5. Kreditlardan olingan foizli daromadlarni oʻsish surʻati bilan kredit
qoʻyilmalarining oʻsish surʻati oʻrtasidagi mutanosiblik koʻrsatkichi(8.2.1-jadval)
8.2.1-jadval
Koʻrsatkichlar
Tahlil davri
I
II
III
Kreditlardan
olingan
foizli
daromadlar summasi, mln. Soʻm
X1
X2
X3
Oʻsish surʻati,%
-
X2/X1
X3/X2
Kredit qoʻyilmalari summasi,
U1
U2
U3
85
mln. Soʻm
Oʻsish surʻati,%
-
U2/U1
U3/U2
Usish surʻati oʻrtasidagi mutanosiblik
koʻrsatkichi
-
X2/X1/
U2/U1
X3/X2/
U3/U2
6.
―Mudis‖
xalqaro
reyting
agentligi
tomonidan
qoʻllaydigan
koʻrsatkichlar(8.2.2-jadval)
8.2.2-jadval
Koʻrsatkichlar
A
B
C
D
Ye
Muammoli
kreditlarning
kredit
portfelidagi
salmogʻi, %
0,8
%gacha
0,8
%dan
2,0
%gacha
2,0
foizdan
5,0
foizgacha
5,0
foizdan
12
foizgacha
12%
va undan
yuqori
Ehtimoliy
yoʻqotishlar
zahirasining
muammoli
kreditlarning
umumiy
summasiga
nisbatan darajasi,
%
10
foizgacha
10
foizdan
20
foizgacha
20
foizdan
30
foizgacha
30 foizdan
50
foizgacha
50 %
va undan
yuqori
7. Kredit riskini baholash boʻyicha xalqaro standartlashgan yondashuv(8.2.3-
jadval)
8.2.3-jadval
Kredit
reytingi
AAA
AA –
A+
A –
VVV+
VV–
VV–
dan past
Reyting
siz
Risk
darajasi
20%
50%
100%
150%
100%
8. Kredit portfelining divertsifikasiya darajasi (tarmoqlarning xususiyatiga
koʻra 25% boʻlishi kerak).
86
§
8.3. Kredit portfelining diversifikatsiya qilish zarurligi
Xalqaro amaliyotda tijorat banklari kredit portfelini mijozlarni tarmoq
xususiyatiga koʻra diversifikatsiya qilish boʻyicha meʻyoriy mezon qilib 25%
olingan. Yaʻni, tijorat banki kreditlarining 25 foizdan ortiq qismini bitta tarmoqda
toʻplanib qolishi mumkin emas. Respublikamizning ayrim yirik banklarida ushbu
koʻrsatkichning darajasi 50 foizdan yuqoridir.
Xalqaro bank amaliyotida kredit portfelini diversifikatsiya qilishni asosiy
yoʻnalishlari sifatida quyidagilardan foydalanilmoqda:
- bank kredit qoʻyilmalarini iqtisodiyotni turli tarmoqlari boʻyicha
diversifikatsiyalash;
- bank kredit qoʻyilmalarini mijozlar kesimida diversifikatsiyalash.
Diversifikatsiya qilinmagan kredit portfeli doimo yuqori riskli boʻlib
boradi.
Bankning kredit portfelini diversifikatsiya qilish yoʻli bilan kredit
portfelini boshqarish bankning strategik rejalashtirish jarayoni bilan uzluksiz
bogʻliqdir.
Diversifikatsiyani xususiyatlari shundaki:
- birinchidan, diversifikatsiya hamma vaqt riskni kamaytiradi;
- ikkinchidan, kredit boʻyicha foyda harakati qancha kam mos kelsa, riskni
kamaytirish hisobiga diversifikatsiyadan shuncha koʻp naf koʻradi.
Banklar uchun kredit portfelini diversifikatsiyalash oson, kreditni kam
summada turli sohalarga, turli mintaqalarga ajratishga erishish lozim.
Kreditlarni taʻminlanganligi boʻyicha diversifikatsiya qilishda -taʻminlash
asos qilib olingan obyektni likvidlilik darajasiga eʻtibor berish zarur. Kreditni
taʻminlanganligida likvidlilik darajasi qancha yuqori boʻlsa, kredit va u boʻyicha
foizni ham oʻz vaqtida qaytishi oson va tez boʻladi.
Agar kredit portfeli oʻn beshdan ortiq mijozga berilgan yigirmadan ortiq
kreditdan tashkil topgan boʻlsa, bunday portfel yaxshi diversifikatsiya qilingan
portfel deyiladi. Demak, diversifikatsiya talab darajasida boʻlishi uchun quyidagi
shartlar bajarilishi lozim:
87
- portfel koʻp sonli nisbatan mayda kreditlardan tashkil topishi;
- kreditlar risk jixatidan bir - biriga bogʻliq emas, yaʻni biron bir kredit
boʻyicha toʻlay olmaslik extimoli boshka kredit boʻyicha toʻlay olmaslik extimoli
bilan bogʻliq boʻlmasligi kerak.
Diversifikatsiya yordamida kredit portfelini umumiy risk darajasini
kamaytirishga erishish mumkin. Baʻzida alohida olingan kredit boʻyicha risk
oʻzgarmagan xolda haqiqiy olinadigan daromad kutilayotgan daromadga
tenglashishi mumkin.
Banklar uchun kredit portfelini diversifikatsiyalash juda xam oson.
Yuqorida taʻkidlaganimizdek kreditni kam summada turli soxalarga (sanoat,
kishlok xoʻjaligi, transport, biznes, xorijiy mijozlarga), jumladan (shahar, viloyat,
mamlakatlarga) turli mintaqalarga ajratishga erishish lozim.
Tijorat banklarining ma‘lum sohalar boʻyicha ixtisoslashuvi, shu sohalar
boʻyicha anʻanaviy kreditlar berishi - diversifikatsiyalash usuliga toʻliq, mos
kelmasligi mumkin. Shu sababli bizning amaliy sharoitimizda ixtisoslashgan
banklar ixtisoslashuv bilan diversifikatsiya oʻrtasidagi muqobil chegarani
tanlamoqlari, zarur holda ulardan biriga yon bermoqlari lozim.
Kredit portfelini diversifikatsiyalash qarzni toʻlashlik riskini eng oddiy va
arzon usul - xedjirlash yordam beradi va bankning ssuda va depozitlari keng
mijozlar koʻlamiga boʻlib chiqishni anglatadi.
Qarz berishda diversifikatsiyalash bankni ssuda portfelida absolyut miqdor
yoki yalpi tutgan salmoqni toʻgʻridan - toʻgʻri cheklashni anglatadi.
Kreditlarni diversifikatsiya qilishda kreditlarni kam miqdorda koʻproq
mijozlarga berishga alohida eʻtibor qilish lozim.
Kreditlarning ta‘minlanganligi boʻyicha diversifikatsiya oʻtkazish bizni
banklarimiz amaliyotida kam qoʻllaniladi. Bizni fikrimizcha, diversifikatsiyani
kreditlarni taʻminlanganligi boʻyicha oʻtkazish xam ancha samara beruvchi usul
hisoblanadi. Chunki taʻminlanganlik kreditni asosiy tamoyillaridan biri boʻlib
kreditni oʻz vaqtida toʻlanishiga asos hisoblanadi.
88
Kreditlarni ng
ta‘minlanganligi
boʻyicha
diversifikatsiya
qilishda
taʻminlash asos qilib olingan obyektning likvidlilik darajasiga eʻtibor berish zarur.
Kredit taʻminotining likvidlilik darajasi qancha yuqori boʻlsa, kredit va u boʻyicha
foizni ham oʻz vaqtida qaytishi oson va tez boʻladi. Shu jihatdan amaliyotda
banklar bergan kreditlari boʻyicha ularni ta‘minlanganligiga qarab diversifikatsiya
qilish usulini qoʻllash kredit risklarni kamayishiga va bank foydasini oshishiga olib
kelishi mumkin
Do'stlaringiz bilan baham: |
