Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini

§ 15.1. Bank faoliyatida aktiv va passivlarini shakllantirish bilan bogʻliq 
risklar va ularning turlari 
§ 15.2.
Kredit risklari va ularning kelib chiqish sabablari
§ 15.3. Bank risklarini boshqarish usullari 
 
§
15.1. Bank faoliyatida aktiv va passivlarini shakllantirish bilan bogʻliq 
risklar va ularning turlari 
 
Iqtisodiy adabiyotda ―bank riski‖ tushunchasini turli xilda talqin qilish 
holatlari mavjud.
Bazel Qoʻmitasining Konsultativ xati asosida taqdim etilgan roʻyxatda 
risklarning 9 ta turi mavjud:
* kredit riski;
* operatsion risk;
* huquqiy risk; 
* sugʻurta riski;
* transfert riski;
* bozor riski;
* foiz riski;
* likvidlilik risk;
* reputatsiya riski. 
Ammo koʻpchilik iqtisodchi olimlar tomonidan tijorat banklari faoliyatiga 
xos boʻlgan asosiy risk turlari sifatida quyidagilar eʻtirof etiladi: 
* kredit riski; 
* foiz riski; 
* valyuta riski; 
* operatsion risk; 
* likvidlilik riski; 
* bozor riski. 

---

201 
Kredit riski – bu kreditlarni oʻz vaqtida va toʻliq qaytmasligi natijasida 
bankning zarar koʻrish xavfidir.
Foiz riski – bu foiz stavkalarining tebranishi natijasida tijorat bankining 
zarar koʻrish xavfidir. 
Tijorat banklariga nisbatan foiz riski foiz stavkalarining tebranishi natijasida 
sof daromadning kamayishi va kapital qiymati maʻlum qismining yoʻqotilishi 
sifatida talqin qilinishi mumkin. 
Foiz riski taʻsirida tijorat banki katta miqdorda daromad olishi mumkin. 
Ammo foiz riskining chuqurlashishi sharoitida foiz stavkalarining bank uchun 
noqulay tebranishi tijorat bankini katta miqdorda zarar koʻrishiga sabab boʻlishi 
mumkin. Shu sababli, tijorat banklari rahbariyati foiz riskini boshqarish 
samaradorligini oshirish masalasiga katta eʻtibor qaratadilar. 
Valyuta riski deganda, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida ayirboshlash 
kurslarining oʻzgarishidan yoki boshqa turli valyuta operatsiyalarini amalga 
oshirilishida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan yoʻqotishlar (yoki daromad olish) 
tushuniladi. Valyuta risklarining yuzaga kelishining asosiy sababi – valyuta 
kurslarini oʻzgarishi hisoblanadi. Bunday oʻzgarishlar hamma shaxslarga: 
ishbilarmon firmalar va davlat strukturalariga ham taʻsir koʻrsatadi. 
Likvidlilik riski 2 xil holatda namoyon boʻladi: 
1. Bankning vakillik hisob raqamlarida ortiqcha pul mablagʻlarining 
toʻplanib qolishi. 
2. Bankning vakillik hisob raqamlarida pul mablagʻlarining yetmay qolishi. 
Likvidlilikning 2-koʻrinishi balanslashmagan likvidlilik deyiladi. 
Bozor riski foiz stavkalarining barqaror emasligi oqibatida moliyaviy 
aktivlarning bozor qiymatining oʻzgarishi sababli bankning aktiv operatsiyalaridan 
keluvchi daromadni oʻzgarishi ehtimoli tufayli yuzaga keladi. 
Operatsion risk – bu bank xodimlarining noqonuniy hatti-harakatlari va 
dasturiy taʻminotning buzilishi natijasida bankning zarar koʻrish xavfidir. 
Bazel-II kredit riskini baholash boʻyicha uch yondashuvni taklif etadi: 
a)
standartlashgan yondashuv; 

---

202 
b)
ichki reytinglarga asoslangan bazaviy yondashuv (IRB); 
c)
ichki reytinglarga asoslangan takomillashgan yondashuv. 
Tijorat banklarida (IRB) bazaviy yondashuvi asosida defolt boʻlish 
ehtimolini baholash uchun quyidagi modeldan foydalaniladi: 
Bu yerda: