Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini

PD
i
– i – mijozning defolt boʻlish ehtimoli;
ΔICR
Ti
– i mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining 
oʻzgarishi;
ICR
Def
– maksimal defolt reytingi.
Ushbu modelni tuzish uchun ikki bosqichdan oʻtish talab etiladi. Birinchi 
bosqich – mijozning kredit reytingini oʻzgarish tezligini hisoblash: 
Bu yerda: 
ICR
t2i
- i-mijozning t
2 
vaqtdagi kredit reytingi; 
ICR
t1i
- i-mijozning t
1 
vaqtdagi kredit reytingi; 
t
1
- i-mijozning hisobot sanalari (t
2
> t
1
).
Koʻrsatilgan hisobot sanalari sifatida quyidagilarni ishlatish mumkin:
t
1
– hisobot yilining boshi yoki kreditni berish sanasi (kreditlanayotgan 
mijozlar uchun), agar kredit joriy yilda berilgan boʻlsa;
t
2
– defolt ehtimolini baholashdan oldingi soʻnggi hisobot sanasi.
Ikkinchi bosqich – ΔICR
ti
– i – mijozning kredit shartnomasi davrida kredit 
reytingining oʻzgarishi. 
Bazel-II 
kredit 
riskini 
baholashda 
qoʻllaniladigan 
koeffitsiyentlar 
quyidagilarni hisobga oladi: 
-mamlakatning suveren kredit reytingi; 
-bankning reytingi; 

---

203 
-kredit olgan mijozning reytingi; 
-bank operatsiyasining turi.