Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini

PD
i
– i – mijozning defolt boʻlish ehtimoli;
ΔICR
Ti
– i mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining 
oʻzgarishi;
ICR
Def
– maksimal defolt reytingi.
Ushbu modelni tuzish uchun ikki bosqichdan oʻtish talab etiladi. Birinchi 
bosqich – mijozning kredit reytingini oʻzgarish tezligini hisoblash: 
Bu yerda: 
ICR
t2i
- i-mijozning t
2 
vaqtdagi kredit reytingi; 
ICR
t1i
- i-mijozning t
1 
vaqtdagi kredit reytingi; 
t
1
- i-mijozning hisobot sanalari (t
2
> t
1
).
Koʻrsatilgan hisobot sanalari sifatida quyidagilarni ishlatish mumkin:
t
1
– hisobot yilining boshi yoki kreditni berish sanasi (kreditlanayotgan 
mijozlar uchun), agar kredit joriy yilda berilgan boʻlsa;
t
2
– defolt ehtimolini baholashdan oldingi soʻnggi hisobot sanasi.
Ikkinchi bosqich – ΔICR
ti
– i – mijozning kredit shartnomasi davrida kredit 
reytingining oʻzgarishi. 
Bazel-II 
kredit 
riskini 
baholashda 
qoʻllaniladigan 
koeffitsiyentlar 
quyidagilarni hisobga oladi: 
-mamlakatning suveren kredit reytingi; 
-bankning reytingi; 

---

203 
-kredit olgan mijozning reytingi; 
-bank operatsiyasining turi. 
15.1 1-jadval 
 
Kredit riskini baholash boʻyicha standartlashgan yondashuv 
 
Kredit 
reytingi 
AAA 
AA – 
A+ 
A – 
VVV + 
VV – 
VV – 
dan past 
Reyting 
siz 
Risk darajasi 
20% 
50% 
100% 
150% 
100% 
Bazel-II ning muhim talablaridan biri yetarli darajada zahira ajratmalari 
bilan taʻminlanmagan bank kreditlarining risk darajasini oshirish talabidir. Ushbu 
talabning mohiyati shundaki, kreditning qaytarish muddati tugaganiga 90 kun va 
undan ortiq vaqt oʻtgan boʻlsa, yaratilgan zahira ajratmasi miqdori kredit boʻyicha 
umumiy qarzdorlikning 20 foizidan kam boʻlsa, u holda, mazkur kreditlarning risk 
darajasi 150 foizni tashkil qiladi. Bu esa, muddati oʻtgan kreditlarning brutto 
kreditlar hajmidagi salmogʻi nisbatan yuqori boʻlgan tijorat banklarining 
likvidliligiga va kapital bazasining barqarorligiga salbiy taʻsir koʻrsatadi.
Xalqaro bank amaliyotida kredit riski darajasini baholashda Xalqaro 
tiklanish va taraqqiyot banki ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi 
koʻrsatkichlardan keng foydalaniladi: 
1. Kreditlardan koʻrilgan zararlarni qoplashga moʻljallangan zahira 
ajratmalari darajasi (KKZQMZAD).