Руководство по древней инвестиционной методике востока стив Нисон

Допустим, последние пять цен закрытия на рынке золота были 380, 383, 394, 390 и 382 долл. Тогда их 5-
дневное скользящее среднее составляет:
($380 + $383 + $394 + $390 + $382) 
————————————_———————————— = $385.80 
5 
Общая формула такова:
(Pi + Р2 + РЗ + Р4 + Р5) 
n
п где Pi — самая последняя цена за данный период;
Р2 — предпоследняя цена, и т.д.;
n — количество используемых ценовых значений. 
Термин «скользящее» взят потому, что по мере добавления к среднему значению новых данных старые 
опускаются. В результате такого обновления среднего значения оно постоянно «скользит». 
Как видно из вышеприведенного примера с простым скользящим средним, доля цены каждого из дней в 
суммарном значении составляла 1/5 (поскольку это было 5-дневное скользящее среднее). При 9-дневном 
скользящем среднем на каждый из дней пришлась бы лишь 1/9 от суммарного значения; то есть чем 
длиннее период скользящего среднего, тем оно менее зависимо от отдельно взятой цены. 
И чем короче этот период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами. В этом плане малый 
период — достоинство, поскольку такое скользящее среднее чувствительнее к последним изменениям 
цен. Но есть и недостаток: повышенная вероятность ложных сигналов. Более длинные скользящие 
средние дают больший эффект сглаживания, но они менее чувствительны к последним изменениям цен. 
При краткосрочной торговле чаще всего используются 4-, 9- и 18-дневные средние, а у позиционных 
трейдеров в ходу 13-, 26- и 40-недельные средние. В Японии популярны 13-и 40-недельные средние. Круг 
игроков, пользующихся скользящими средними, широк: от внутри-дневного трейдера, анализирующего 
рынок в режиме реального времени, до хеджера, который ориентируется на месячные и даже годичные