Платёжные системы Узбекистана

Тижорат банклари активлари таркиби

Кўрсаткичлар номи	01.01.2018 й.		01.01.2019 й.		01.01.2020 й.
	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда
Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	4 841	2,9%	5 269	2,5%	6 553	2,4%
Марказий банкдаги маблағлар	14 909	8,9%	11 429	5,3%	14 769	5,4%
Бошқа банклардаги маблағлар-резидент	6 713	4,0%	6 374	3,0%	10 089	3,7%
Бошқа банклардаги маблағлар-норезидент	18 347	11,0%	13 545	6,3%	15 420	5,7%
Инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар	1 649	1,0%	2 277	1,1%	3 157	1,2%
Мижозларнинг молиявий инструментлар бўйича мажбуриятлари	2 466	1,5%	1 879	0,9%	411	0,2%
Кредит қўйилмалари, (соф)	108 467	65,1%	164 670	76,8%	207 646	76,1%
Асосий воситалар, (соф)	2 335	1,4%	3 488	1,6%	5 723	2,1%
Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар	1 413	0,8%	2 842	1,3%	3 306	1,2%
Банкнинг бошқа хусусий мулклари	298	0,2%	230	0,1%	353	0,1%
Бошқа активлар	5 193	3,1%	2 416	1,1%	5 299	1,9%
Жами активлар	166 632	100%	214 420	100%	272 727	100%

Кўрсаткичлар	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.
ЯИМ млрд. сўм	144900	171400	199325,1	302536,6	407514,5	511838,1
Банк активлари	56223	65176	84075,0	166631,8	214419,6	272726,9
ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида	38,8	38,0	42,2	55,1	52,6	53,3
Кредит қўйилмалари млрд. сўм	34809	42685	53378,5	110572,1	167390,6	211581
ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида	24,0	24,9	26,7	36,5	41,1	41,3

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлари ва кредит
қўйилмаларининг ЯИМдаги улуши, (млрд. сўм)

Кўрсаткичлар	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.
Банк активлари	56323	65176	84075,0	166631,8	214419,6	272726,9
Кредит портфели	34809	42685	53378,5	110572,1	167390,6	211581
Банк кредитларининг активлардаги улуши (%да)	61,9	65,5	63,5	66,3	78,0	77,6

Тижорат банклари активлари ва кредит портфелининг улуши (йил охирига, млрд. сўм)
Тижорат банкларининг балансида активлар ликвидлилик даражасига қараб акс эттирилади ва ликвидлилик даражасига қараб улар 3 гуруҳга бўлинади:
1-гуруҳ: юқори ликвидли активлар
2-гуруҳ: ликвид активлар
3-гуруҳ: ноликвид активлар

1. Юқори ликвид активлар:

Активлар ликвидлиги:

1. Юқори ликвид активлар:

• кассадаги нақд пуллар, қимматбаҳо тошлар, монета, чеклар ва бошқа пул ҳужжатлари;
• МБ вакиллик ҳисобварағидаги маблағлари;
• “Ностро” ҳисобварағи қолдиқлар;
• мажбурий резервлар ҳисобварағи бўйича маблағлар қолдиғи;
• қимматли қоғозлар, хазина векселлари, давлат облигациялари, ЎРМБ нинг қимматли қоғозлари ва облигациялари.

Ликвид активлар учта ҳусусиятга эга бўлиши лозим:

• тез пулга айланиши учун ўз бозорига эга бўлиши лозим;
• бозорларда барқарор баҳога эга бўлиши;
• сотувчи минимал риск орқали бирламчи инвестицияни қоплай олиш имкониятининг бўлиши лозим.

3. Ноликвид

3. Ноликвид

(паст ликвидли) активлар:

• муддати ўтган ссудалар;
• муддати ўтган фоизлар;
• суд аралашуви билан ўзлаштирилиши кўзда тутилган ссудалар;
• тугалланмаган ишлаб чиқариш;
• асосий воситалар
• бошқа активлар.

Активларни ликвидлигига қараб:
2. Ликвид активлар:

• берилган кредитлар (жумладан, банклараро ҳам);
• ўз инвестициялари;
• бошқа қимматли қоғозлар;
• гаровдаги қимматли қоғозлар;
• гаровдаги бошқа активлар.

Даромад келтиришига қараб банк активлари икки гуруҳга бўлинади:

Даромад келтиришига қараб банк активлари икки гуруҳга бўлинади:

• Даромад келтирувчи активлар
• Даромад келтирмайдиган активлар.

• Барча берилган кредитлар(шу жумладан, банклараро кредитлар)

• Ўз инвестициялари

• Қимматли қоғозлар

Даромад келтирувчи активлар
Даромад келтирмайдиган активлар
Нақд пул активлари
Бино ва асосий воситалар
Номоддий активлар

Рисклилик даражасига қараб активлар 4 та гуруҳга бўлинади:

• 1-гуруҳ: рискдан ҳоли бўлган активлар
• 2-гуруҳ: кичик(минимал) рискли активлар
• 3-гуруҳ: юқори рискли активлар активлар
• 4-гуруҳ: энг юқори даражадаги (максимал) даражадаги активлар

Базель қўмитаси томонидан:

5-гуруҳ: Муддати ўтган кредитлар, фоизлар ва суд жараёнидаги кредитлар.

Банк активлари рисклилик даражаси бўйича қуйидаги гуруҳларга бўлинади

I гуруҳ — таваккалчилик даражаси 0 фоиз;

II гуруҳ — таваккалчилик даражаси 20 фоиз;

III гуруҳ — таваккалчилик даражаси 50 фоиз;

IV гуруҳ — таваккалчилик даражаси 100 фоиз;

V гуруҳ — таваккалчилик даражаси 150 фоиз;

VI гуруҳ — таваккалчилик даражаси 200 фоиз;

VII гуруҳ — таваккалчилик даражаси 300 фоиз.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2019 йил 29 январдан бошлаб, активларни рисклилик даражасини 7 гуруҳга ажратилди.

2. Банк активларининг сифати даражаси ва банк активларининг диверсификацияси

“Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида”ги низомга асосан тижорат банкларининг активлари сифатига кўра 5 тоифага таснифланади. Булар:

• 1. «стандарт»,
• 2. «субстандарт»,
• 3. «қониқарсиз»,
• 4. «шубҳали» ва
• 5. «умидсиз» тоифаларга таснифланади.

Активлар диверсификацияси – бу банкнинг баъзи мижозлардан кўрган зарарларни бошқа мижозлардан кўрган даромад ҳисобидан қоплаш мақсадида банкнинг кредит ресурсларини кам миқдорда кўп сонли мижозлар ўртасида тақсимлашдир.
Диверсификацияланган портфел бу риск жиҳатдан бир – бирига боғлиқ бўлмаган кичик кредитлар тўпламини ўзида мужассамлаштиради.
Диверсификациянинг хусусиятлари шундаки:
- биринчидан, диверсификация ҳамма вақт рискни камайтиради.
- иккинчидан, кредит бўйича фойда ҳаракати қанча кам мос келса, рискни камайтириш ҳисобига диверсификациядан шунча кўп наф кўради.
Диверсификация талаб даражасида бўлиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:
- портфел кўп сонли нисбатан майда кредитлардан ташкил топиши;
- кредитлар риск жиҳатидан бир - бирига боғлиқ эмас, яъни бирон бир кредит бўйича тўлай олмаслик эҳтимоли бошқа кредит бўйича тўлай олмаслик эҳтимоли билан боғлиқ бўлмаслиги керак.
Халқаро амалиётда тижорат банклари кредит портфелининг мижозларнинг тармоқ хусусиятига кўра диверсификация қилиш бўйича меъёрий мезон қилиб 25% олинган. Яъни, тижорат банки кредитларининг 25 фоиздан ортиқ қисмини битта тармоқда тўпланиб қолиши мумкин эмас. Республикамизнинг айрим йирик банкларида ушбу кўрсаткичнинг даражаси 50 фоиздан юқоридир.
Халқаро банк амалиётида кредит портфелиин диверсификация қилишнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагилардан фойдаланилмоқда:
– банк кредит қуйилмаларини иқтисодиётнинг турли тармоқлари бўйича диверсификациялаш;
– банк кредит қуйилмаларини мижозлар кесимида диверсификациялаш.
Диверсификация қилинмаган кредит портфели доимо юқори рискли бўлиб боради.
Банкнинг кредит портфелини диверсификация қилиш йўли билан кредит портфелини бошқариш банкнинг стратегик режалаштириш жараёни билан узлюксиз боғлиқдир.

3.Тижорат банкларининг актив операциялари

Даромад олиш мақсадида ресурсларни активларга жойлаштириш билан боғлиқ бўлган операциялар тижорат банкларининг актив операциялари дейилади.

Тижорат банкларининг актив операциялари – бу биринчи навбатда уларнинг кредит операциялари, инвестиция операциялари, тижорат банкининг мол – мулкини шакллантириш билан боғлиқ операциялар, касса – ҳисоб операциялари ва бошқалар.

Шунингдек тижорат банклари актив операциялари қаторига воситачилик билан боғлиқ факторинг, лизинг, форфейтинг операцияларини ҳам киритиш мумкин

Тижорат банкларнинг актив операциялари
Касса-ҳисоб операциялари
Кредит операциялар
Инвестиция операциялари
Валюта операциялари
Воситачилик операциялари

Тижорат банкларининг актив операцияларининг хусусиятлари

Биринчидан, тижорат банклари жалб қилган ресурсларини мижозлар номидан эмас, балки банк номидан жойлаштиради, яъни банк мазкур маблағнинг эгаси сифатида майдонга чиқади;

Иккинчидан, агар пассив операцияларда банк мижозга ресурс учун фоиз тўлови тўлаган бўлса, актив операцияларда банклар бу ресурслар учун фоиз тўловини олиш имконига эга бўлишади;

Учинчидан, банклар актив операциялар орқали юқори даромадга эга бўлади;

Тўртинчидан, банклар актив операциялар билан боғлиқ харажатлар ва рискларни ўз зиммаларига оладилар.

Актив операциялар банкнинг пассив операцияларига нисбатан иккиламчидир.

4. Тижорат банкларининг активларини бошқариш усуллари

Тижорат банклари активларини бошқаришнинг асосий йўналишлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:
* активларнинг оптимал таркибини шакллантириш;
* активларнинг даромадлилиги ва риск даражалари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш;
* пул оқимларига бўлган барча эҳтиёжларни қондириш имконини берадиган даражада ликвидлиликни сақлаш;
* активларнинг фоиз ставкалари ва валюта курсларининг тебранишларига нисбатан мослашувчанлигини таъминлаш.
Тижорат банклари активларини бошқаришда активларни бошқаришга маъсул бўлган банк бўлинмаларининг ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқ белгилаш муҳим аҳамият касб этади.

Активларни бошқаришнинг умумий фонд маблағлари усули;

• Активларни бошқаришнинг умумий фонд маблағлари усули;
• Активларни тақсимлаш усули;
• Илмий бошқариш усули;
• Чизиқли программалаш усули.

Бундан ташқари:

• гэп-таҳлили;
• хеджирлаш;
• секюритизациялаш.

Активлар ва пассивларни бошқариш усуллари

ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАҲМАТ!