Платежная система и ее виды

Управление ликвидностью банков

• Преимущества:
• значительная свобода в выборе направлений вложения средств и видов активных операций (часть имеющихся средств резервируется на поддержание ликвидности, а остальные средства в зависимости от приоритетов банка вкладываются в операции, приносящие доход)

• Метод общего
• фонда средств

• Недостатки:
• определение структуры размещения средств является достаточно субъективным (связано с дополнительным риском для банка);
• отсутствуют четкие ориентиры по установлению достаточного уровня ликвидных активов

• Управление ликвидностью банков

• Особенности использования метода

• Долгосрочные пассивы (срочные вклады, акционерный капитал) направляются в менее ликвидные, но более доходные активы (кредитный портфель, портфель ценных бумаг, долгосрочные вложения)

• Неустойчивые и краткосрочные пассивы (вклады до востребования, сберегательные вклады) направляются в высоколиквидные активы с целью поддержания мгновенной и текущей ликвидности банка

• Метод распределения активов (конверсии средств) – заключается в том, чтобы сопоставить по срокам и суммам активы и пассивы банка

Управление ликвидностью банков

• Рисунок 2 – Метод распределения активов (конверсии средств)

• Ссуды

• 1. Вклады до востребования

• 2. Сберегательные вклады

• 3. Срочные вклады

• 4. Акционерный капитал и резервы

• ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

• НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

• Первичные резервы

• Вторичные резервы

• Здания и оборудование

• Прочие ценные бумаги

• ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

Управление ликвидностью банков

• Преимущества:
• снижается риск ликвидности благодаря взвешенной политике в области активов и пассивов (под средства каждой группы пассивов создается определенный резерв ликвидных активов, размер которого зависит от степени влияния данной группы пассивов на риск несбалансированной ликвидности)

• Метод распределения активов

• Недостатки:
• уменьшается доля работающих активов (доходная база банка), что отрицательно сказывается на его развитии.
• существуют сложности при определении оптимального размера резерва ликвидных средств, необходимого для обеспечения ликвидности банка, ввиду качественных различий групп средств