Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Саркисян

Классический и байесовский подход к статистическому оцениванию
На сегодняшний день 
классический 
подход является господствующим. Однако по-
лезно знать и о существовании 
байесовского 
подхода.
В рамках классического подхода считается, что оцениваемые параметры имеют 
истинные 
неизвестные величины. И, что на основании большого количества
 
выборок 
из одной генеральной совокупности можно оценить истинные параметры.
Байесовский подход имеет схожие черты с экономическим моделированием в ус-
ловиях неопределенности [26]. Основной тезис байесовского подхода: «Степень нашей 
разумной уверенности в некотором утверждении возрастает и корректируется по мере 
пополнения имеющейся у нас информации относительно исследуемого явления»[16]. 
Специфика байесовского подхода заключается в том, что «степень нашей уверенности» 
в верности некоторого утверждения в виде вероятности, трактующиеся как 
субъектив
-
ная вероятность. 

---

18
Эконометрика: Учебное пособие
В рамках байесовского подхода величина истинного параметра генеральной сово-
купности рассматривается как 
случайная величина
, имеющая распределение вероятно-
стей, которое называют 
априорным 
(базируется на наших представлениях и имеющей-
ся информации об анализируемом явлении). 
Большое преимущество байесовского подхода заключается в том, что в его рамках 
делается минимальное количество априорных предположений о форме и характеристи-
ках распределений исследуемых параметров.
Цель статистического оценивания – получение такого закона распределения плот-
ности вероятностей интересующего показателя, который более адекватен рассматрива-
емому явлению. Такое распределение вероятностей называется 
апостериорным.