Ўзбекистон республикаси марказий банки

BVAR
ва 
SVAR
қисқа муддатли прогноз 
моделларини қўшиш кўзда тутилган.
Юқоридаги ёндашувларнинг ҳар бири ўз афзалликлари ва 
камчиликларига эга бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради. 
Амалда иқтисодиётда ҳақиқий ва келажакдаги тенденцияларни тўлиқ 
ва аниқ тасвирлайдиган мукаммал моделни топиш қийин, шунинг учун 
прогнозларнинг максимал аниқлигини таъминлаш учун кўпчилик марказий 
банклар бир вақтнинг ўзида бир нечта моделлардан фойдаланади.
Шу билан бирга, инфляцияни қисқа муддатли прогноз қилиш учун 
моделларни танлашнинг асосий мезони уларнинг реал маълумотларга 
мос келиш даражаси ҳамда намунадан ташқари прогнозларнинг аниқлиги 
ҳисобланади. 
Россия банки
қисқа муддатли инфляцияни прогноз қилишнинг 
комбинацияланган усулини қўллайди
7
. Бу эса кўпроқ маълумотлардан 
фойдаланиш имконини беради. ИНИ (истеъмол нархлари индекси)нинг 
ҳар бир субиндекси учун прогнозлар турли моделлар (VAR, BVAR
8
, RW, 
LST
AR, UC) ёрдамида амалга оширилади ва моделларнинг ҳар бири 
7
Прогнозирование инфляции методом комбинирования прогнозов в Банке России. Серия 
докладов об экономических исследованиях. Август 2016. Андрей Андреев. 
8
Моделирование Российской экономики с помощью BVAR. Гайдаровский форум. 2018. 
Ломиворотов Родион. 

---

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки
 
ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ 2022 ЙИЛ ВА 2023-2024 ЙИЛЛАР
ДАВРИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
81
 
инфляциянинг ўзига хос умумлашган прогнозини беради. Сўнгра якуний 
инфляция прогнозини олиш учун турли моделлардан олинган прогнозлар 
уларнинг аниқлигига мутаносиб вазн билан жамланади. 
Қисқа 
муддатли 
прогнозлаш 
моделлари 
орасида 
Вектор 
авторегрессив моделини Байес усулида баҳолаш (BVAR) инфляцияни 
прогноз қилишда кенг қўлланиладиган воситадир.
Мисол учун,