|
Сложный ложный пробой (тремя и более барами)
Торговля сложного ложного пробоя ничем не отличается от торговли ложного пробоя двумя
барами. Просто в этом случае разворот цены занимает больше времени. Собственно говоря,
после того, как второй бар закрывается выше/ниже пробитого уровня, вы не знаете, сколько
еще баров будет сформировано в этой ценовой плоскости.
Давайте так же, как и в предыдущем случае, рассмотрим торговлю ложного пробоя
многочисленными барами поэтапно.
1.
Вы должны идентифицировать сильный ценовой уровень на дневном графике и
дождаться появления пробойного бара.
2.
Пробойный бар должен закрыться выше/ниже пробитого уровня (в зоне пробоя).
3.
Все следующие бары — минимум три — должны и открыться, и закрыться в той же
плоскости и ни в коем случае не совершать обратный пробой уровня. Допустимо
касание уровня хвостами баров, но не пробой.
Чем больше баров консолидируется в зоне пробоя, тем большую силу набирает данная
модель. Это объясняется тем, что с каждым баром все больше игроков обретают веру в
реальность пробития уровня и открывают позиции в сторону продолжения пробойного
движения. Соответственно, в случае обратного пробоя уровня все эти игроки окажутся
засаженными.
4.
После появления трех баров, закрывшихся в зоне пробоя, выставляется условная заявка
(sell stop —
если ложный пробой шел вверх, или buy stop — если ложный пробой был
направлен вниз) для входа в позицию. Цена заявки определяется стандартно для стратегий
торговли ложного пробоя: с отступом в один-два пункта над или под пробитым уровнем, в той
ценовой плоскости, из которой последовал первичный пробой.
Фактически ваша заявка на открытие позиции должна находиться примерно там же, где
расположены защитные стоп-лоссы игроков, поверивших в реальность пробоя.
Например, в случае пробоя уровня сопротивления картинка будет выглядеть следующим
образом.
Первый бар совершает пробой уровня (4) и закрывается в достигнутой ценовой плоскости (1).
Он становится сигналом для тех игроков, которые решают торговать пробой уровня. Ни один
из последующих баров не совершает обратный пробой уровня (2). Происходит проторговка
(3),
во время которой крупный игрок усыпляет бдительность лонгистов, позволяя им спокойно
открывать новые позиции. Защитные стоп-лоссы игроков, зашедших в лонг во время ложного
пробоя и проторговки над уровнем (то есть тогда, когда они еще не знали о том, что пробой
окажется ложным), расположены под пробитым уровнем (5). Там же мы должны разместить
свою заявку на продажу, условием выполнения которой будет возврат цены под пробитый
уровень. Таким образом, мы будем открывать свою позицию в тот момент, когда крупный
игрок вывезет на стопы засаженных лонгистов. Своими продажами при срабатывании
защитных стопов они помогут разогнать цену в нужном нам направлении.
Если вы допускаете сочетание различных стратегий торговли, вы можете выставлять заявку
на открытие позиции сразу после закрытия пробойного бара в плоскости пробоя. Это
позволит вам торговать одновременно и стратегию сложного ложного пробоя, и модель с
двумя ложными пробоями.
5.
Сразу после получения сделки необходимо выставить защитный стоп-лосс. Как и в ранее
описанных стратегиях, технический стоп является более предпочтительным; нужно отметить,
что при торговле криптовалютами желательно использовать только технический стоп.
6.
По стандартным правилам выставляем заявку тейк-профит для автоматического закрытия
нашей позиции с прибылью, как минимум втрое превышающей размер риска (то есть размер
примененного в данной сделке стоп-лосса).
Отмена выставленной согласно п. 4, но неисполнившейся условной заявки производится в
том случае, если цена продолжает движение в сторону пробоя и начинает формировать
новую модель вблизи следующего ключевого уровня.
Из описания различных стратегий торговли ложного пробоя следует, что вы можете сочетать
торговлю с двумя и большим количеством баров. Однако торговать одновременно простой
ложный пробой (одним баром) и ложный пробой несколькими барами у вас не получится,
поскольку уже второй бар, закрывшийся выше пробитого уровня, приведет к отмене стратегии
простого ложного пробоя. Несмотря на возможность сочетания стратегий рекомендуется все
же на этапе набора опыта торговать их отдельно для выработки понимания природы и
особенностей каждой из этих моделей.
Для наглядности завершим данный раздел несколькими реальными примерами подходящих
для торговли ложных пробоев.
В ситуации 1 (рис. 5.35) наблюдается долгое накопление, за которым последовал импульс
вниз. На уровне 0.72239 произошел излом тренда и ценовой разворот.
Последний бар закрылся, не дойдя до уровня. За этим, скорее всего, последует ложный
пробой, и цена вернется под уровень, где и будет торговаться некоторое время. ATR = 420
пунктов. После того, как произойдет ложный пробой, можно будет выставить sell stop с
люфтом в 20 пунктов от цены и коротким стопом в 20 пунктов.
В ситуации 2 (рис. 5.36) на протяжении последних четырех дней цена безостановочно падала
и, пробив уровень 1.92157, закрылась ниже него. Скорее всего, будет ложный пробой, после
которого падение продолжится. ATR = 567 пунктов. После ложного пробоя можно будет
выставить sell stop ниже уровня на два пункта с коротким стопом.
В ситуации 3 (рис. 5.37) присутствует сильный уровень, образованный изломом тренда.
Имели место как сложный, так и простой ложные пробои. Последний день закрылся под
уровень, и, скорее всего, инструмент будут шортить. ATR = 292 пункта. Если произойдет
ложный пробой, можно будет выставить sell stop на два-три пункта ниже уровня.
Do'stlaringiz bilan baham: |
