“Сервис” илмий-амалий журнал 020 йил 4-сон сервис

 
1-чизма. Туризмдан ялпи даромад динамикаси 
Манба: Жаҳон банки маълумотлари. Data.worldbank.org 
Биринчи расмдан туризм ялпи даромади тўғри чизиққа ўхшаш тренд билан ўсиб 
бораѐтганини кўриш мумкин. Д. Гужарати ва Д. Портерга
5
кўра, ўсиб борувчи вақт 
қаторлари стационар бўлмаслиги, яъни у ARIMA усули талабларига жавоб бермаслиги 
1
G. P. E. Box and G. M. Jenkins(1978), Time Series Analysis: Forecasting and Control, revised ed., Holden Day, 
San Francisco,
2
W.Dent, J.Swanson(1978), Forecasting with limited information: ARIMA models of the trailor on flatcar transportation market. 
Journal of the American Statistical Association. Vol.73, pp. 293-299.
3
W. Allen, G. Wood(2012) Defining and achieving financial stability. Journal of financial stability. Vol 1. Pp 120-141. 2016 
4
F.Faisal(2012), Forecasting Bangladesh‘s inflation using time series ARIMA models. Journal of Econometrics. London.
5
D.Gujarati, D. Porter, Basic Econometrics. McGraw-Hill Series Economics. Pp. 776 

---

“Сервис” илмий-амалий журнал 
 
2020 йил 4-сон 
104 
мумкин. Бу таҳминни текшириш учун ўзгарувчини вақт ўтиши билан ўртачаси ва 
четланиши қанчалик даражада ўзгарувчан эканлигини (стационарлиги) текшириш 
мақсадида unit root тестини Eviews 10 дастурида ўтказдик ва ҳақиқатан ҳам ушбу вақт 
қаторининг стационар эмаслигига амин бўлдик. Ушбу қаторни стационарга айлантириш 
учун эрксиз ўзгарувчининг бирламчи айирма (
)сини олдик ва шу бўйича 
(first differencing) unit root testini бажардик. 
1-жадвал 
Стационарликни аниқловчи unit root тести.
Null Hypothesis: 
has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
t-Statistic Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic 
-5.740160 0.0003 
Test critical values: 
1% level 
-3.886751 
5% level 
-3.052169 
10% level 
-2.666593 
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
and may not be accurate for a sample size of 17 
t статистиканинг абсолют қиймати (5,74) ишончлилик даражаси 1% бўлган ҳолатда 
ҳам критик қиймат (3,88) дан катта эканлиги бирламчи айирманинг стационар эканлигини 
кўрсатиб турибди. Демак, бирламчи айирма қатнашган вақт қаторини ARIMA моделига 
келтириш мумкин. 
Шуни таъкидлаш жоизки, ARIMA моделларининг турли вариантлари бўлиб, прогноз 
қилиш учун улардан энг яхшисини танлаб олиш лозим. Энг яхши моделни танлашда 
коррелограммани тасвирлаш муҳим аҳамиятга эга. Қуйидаги (бирламчи айирма)нинг 
коррелограммаси келтирилган: