O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt davlat iqtisodiyot univеrsitеti

Qisqa xulosalar.
Ekonometrik modellar turkumi, ijtimoiy-iqtisodiy bog’liqlikni kengroq yoritgan holda, ayniyat va yagona usulda aniqlandigan regression ko’paytmalardan tarkib topgan bo’lib, shu sababdan ularni boshlang’ich shaklida tuzilmaviy tenglama deb ataydilar. Tuzilmaviy tenglamalarning o’ng tomoni avvaldan aniqlangan o’zgaruvchilardan iborat bo’lib, ular tizimning kechikuv endogen o’zgaruvchilar va qator egzogen o’zgaruvchilardan tashkil topgan. Ekonometrik tenglamalarning tuzilmaviy tizimi va ularning o’lchamlari iqtisodiy taxlilda salmoqli qiziqishga ega bo’lib, iqtisodiyotning asl mohiyatini tushunishga imkon yaratib, qarorlar qabul qilishda muhim qurol bo’lib xizmat qiladi.
Ekonometrik model rekursiv va dinamik hisoblanib, tarmoq rivojining dinamikadagi qonuniyatlarini tasavvur etish imkoniyatini yaratadi. Model o’lchamlari mustahkam bo’lib, demakki qisqa muddatli va uzoq muddatli mulütiplikatorlarni hisoblash mumkin.
Agar matritsa o’ziga bo’lsa, tuzilmaviy modeldan keltirilgan modelga o’tsa bo’ladi. Bunda har bir endogen o’zgaruvchilarning va ayrim tasodif og’ishmalarning funktsiyasi hisoblanadi. Tuzilmaviy va keltirilgan parametrlar orasida bir jihatli moslikning mavjudligi identifikatsiyalash muammolari bilan bog’liq.
Identifikatsiyalash keltirilgan shaklning hisoblangan parametrlari asosida tuzilmaviy parametrlarni aniqlash mumkinligi savolga javob beradi. Natijada identifikatsiya dastlabki ko’rsatkichlar muammosiga emas, balki o’ziga xoslik muammosiga borib taqaladi. Ekonometrik modellar yuqori identifikatsiyalangan, to’la identifikatsiyalanmagan va aniq identifikatsiyalangan darajasiga ega bo’ladi. Tuzilmaviy tenglamalar tizimidan keltirilgan tenglamalar tizimiga o’tish va mulütiplikatorlarni hisoblash usulini ko’rib chiqamiz. Oldindan aytib berish muddadlaridan farqli o’laro bunda uzoq muddatli va qisqa muddatli mulütiplikatorlar hisoblanadi.
Har bir ekonometrik model uch jihatga ega: matematik mazmun, matematik tuzilma va statistik afzallik. Mantiqiy borliq va modelni tugallanganligi uning matematik shakli bilan aniqlanadi. Statistik tavsifi uni parametrlarini baholash jarayoni bilan aniqlangan. Agar model statistik nuqtai-nazardan to’liq baholanmagan bo’lsa, bu holda haqqoniy axborot olingan taqdirda ham parametrlar yetarli darajada asoslanmagan bo’ladi. Ekonometrikda bu modelni identifikatsiya muammosi deb ataladi.

Nazorat va muhokama uchun savollar.

1. 
   Mavsumiy tebranishlarda ekstropolyatsiya usulini tushuntirib bering.
   
2. 
   Mavsumiy tebranishlarning xosil bulishini tushuntirib bering.
   
3. 
   Bir o’lchamli vaqtli qatorlarni modellashtirish usullari.
   
4. 
   Ko’p o’lchamli vaqtli qatorlarni modellashtirish.
   
5. 
   Prognozning ekstropolyatsiya usullari.
   
6. 
   Ekonometrik modellarda identifikatsiya muammolari.
   
7. 
   Regression model o’zgaruvchilarini nochiziqliligi va uni hal etish usullari.
   
8. 
   Endogen o’zgaruvchilarning, ekzogen o’zgaruvchilarnig va xatolar vektorlarning qanday tushunasiz.
   
9. 
   Funksiya parametrlarning eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholashini ko’rsating.