a
= ( F
F
r 1
F
y E
+])xl
(ffi+])xHrtx{m+l)
(/w+])x« M
>
(6.90)
bu yerda mustaqil o‘zgaruvchilarga bogMiq boMgan kodlangan
matritsa ikki faktorlar uchun faqat
+ 1
va
- 1
lami qabul qiladi va
quyidagi ko'rinishga ega boMadi:
378
www.ziyouz.com kutubxonasi
z w
* 1 1
II
I
N
II
II
Z 2 0
Z 2 I
( 4 x 3 )
Z 3 0
Z 3
1
- Z 4 0
Z 4 1
Z i2
’
' +
1
- 1
- f
z22
+
1
+
1
- 1
Z 32
+
1
- 1
+
1
Z 4 2 .
+
1
+
1
+
1 _
( 6 . 9 1 )
Faol tajribalashtirishdagi I matritsa rejalashtirish matritsasi deb
ataladi va quyidagi uchta optimal xossalarga ega bo‘ladi:
• simmetriyalilik: matritsa ustunlarining, birinchisidan tashqari
aniqrog‘i nolinchisi), barcha elementlarining yig‘indisi nolga teng
X 2,y =
0
’ j = l - m>
(6-92)
/=1
• ortogonallilik: matritsa ustunlarining ixtiyoriy ikkitasining
skalyar ko‘paytmasi nolga teng
•
z j
Z
u
=1
l
zuziu =
0
J’u =
u * j \
(6.93)
,=i
• normallashtirish: matritsani ikki bir xil ustunlarining skalyar
ko‘paytmasi n (TFT da n = 2"') ga teng
* zj zj = Z 4 = n
j = 0 X - m
(6.94)
,=i
Rejalashtirish matritsasining sanab o‘tilgan optimal xossalari
hisobigaTFT dagi f axborot matritsasi m = 2 bo‘lganda quyidagiga
teng bo‘ladi:
_ _
n
0
0
I = F
F = T f = 0 n
0 ,
( 3 x 3 )
( 3 x 4 ) ( 4 x 3 )
( 3 x 4 ) ( 4 x 3 )
0
0
«
(6.95)
ya’ni u bosh diagonalidagi elementlari bir xil bo‘lgan diagonal
matritsa hisoblanadi va n = 22 = 4 ga teng bo‘ladi.
Mos ravishda C korrelatsiya matritsasi ham bosh diagonalidagi
elementlari bir xil bo‘lgan diagonal matritsa hisoblanadi:
3 7 9
www.ziyouz.com kutubxonasi
c =
(3x3)
F F
n
0
0
0
n x
0
0
0
n~'
(6.96)
Oxirgi nisbatlami regressiyaning kodlangan koeffitsiyentlarini
aniqlashni matritsali formulasiga qo‘yish natijasida u sodda formula
bo‘Iib qoladi:
2 , = ^ -------- ,
j
= 0,1,...7«
( 6 .9 7 )
z, va z, faktorlarning o‘zaro ta’sirlarini hisobga olganda
regressiyaning kodlangan tenglamasi quyidagi ko‘rinishni qabul
qiladi:
y = 2 0 + a , z , + a 2z 2 + a 12z , z 2
( 6 . 9 8 )
va F rejalashtirish matritsasiga har bir elementi ustunlar
elementlarining ko‘paytmaIariga teng bo‘lgan yana bitta qo‘shimcha
ustun kiritaladi va u o ‘zaro ta’sirlashuvchi faktorlarga mos keladi:
z ,o
z n
Z ,2
( Z „ Z , 2
II
ll
N
II
ll
'fc
.
Z 2 0
Z 21
Z 2 2
(
Z
2 , Z 22
(4 x 4)
Z 3 0
Z
3
,
Z 32
(
Z
3 , Z 3 2
_ Z 4 0
Z
4
,
Z 4 2
(
Z
4 , Z 4 2
+ 1
- 1
- 1
+ f
+ 1
+ 1
- 1
- 1
+ 1
- 1
+ 1
- 1
( 6 .9 9 )
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
Bunda
rejalashtirish
matritsasi
uchta
optimal vxossalar
simmetriyalilik, ortogonallilik va noiTnallashtirishlarning barchasini
saqlab qoladi, har bir a’zosi o‘zaro ta’sirli faktorlar bilan
tavsiflanuvchi regressiya tenglamasining kodlangan koeffitsiyentlari
esa quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:
3 8 0
www.ziyouz.com kutubxonasi
(6.100)
£{z,jz,»)yf
aiu=
----------- , j,u = \,...m u> j
n
TFT nazariyasi shuni isbotlaydiki, faktorlar soni oshgan {m>2)
da rejalashtirish matritsasi
I
ko‘rib chiqilgan usullardan
( n x p )
foydalanib, shu jumladan faktorlar (nafaqat ikkita, balki uchta,
to‘rtta va boshq.) ning o ‘zaro ta’sirlarini hisobga olgan holda
quriladi.
Ushbu hollarda matritsa ustunlarining soni p faktorlaming
o‘zaro ta'sirlari hisobi soni n = 2"‘ ga bogiiq va rejalashtirish
matritsasi sanab o‘tilgan optimal xossalami saqlab qoladi.
Shuning uchun ham regressiyaning kodlangan koeffitsiyent-
larini aniqlashda yuqorida keltirilgan formulalardan foydalaniladi.
Regressiyaning kodlangan tenglamalarida Zj{j =
1
,...m) kodlan-
gan faktorlar o ‘rniga koeffitsiyentlaming tabiiy qiymatlarini
hisoblash uchun yuqorida keltirilgan kodlashtirish sxemasiga
muvofiq keluvchi ifodalami oxirgi tenglamalargaxy(y = l,...m)
faktorlaming tabiiy qiymatlari orqali qo‘yishlar amalga oshiriladi.
Do'stlaringiz bilan baham: |